Сравнение EMPB с LLII
EMPB (Efficient Market Portfolio Plus ETF) and LLII (REX LLY Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - EMPB is a Long-Short fund actively managed by Empowered Funds, while LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. EMPB charges 1.82%/yr vs 0.99%/yr for LLII.
Доходность
Сравнение доходности EMPB и LLII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMPB показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у LLII с доходностью -4.28%.
EMPB
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLII
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMPB и LLII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 13.46% | -1.47% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | -4.28% | 19.03% |
Correlation
The correlation between EMPB and LLII is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMPB vs. LLII — Ранг доходности на риск
EMPB
LLII
Сравнение EMPB c LLII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и REX LLY Growth & Income ETF (LLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMPB | LLII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMPB | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 0.71 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок EMPB и LLII
Максимальная просадка EMPB за все время составила -7.55%, что меньше максимальной просадки LLII в -23.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPB и LLII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMPB | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.55% | -23.96% | +16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -6.88% | +6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -9.28% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMPB и LLII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMPB | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 36.42% | -25.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 36.42% | -24.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 36.42% | -24.61% |
Сравнение комиссий EMPB и LLII
EMPB берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии LLII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMPB и LLII
Дивидендная доходность EMPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности LLII в 25.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 0.77% | 0.88% | 0.28% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.95% | 5.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMPB and LLII have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LLII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LLII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.82% for EMPB.
LLII has the higher dividend yield at 25.95%, compared with 0.77% for EMPB.
EMPB is categorized as Long-Short, while LLII is Derivative Income. They also come from different issuers: Empowered Funds and REX. Their fees differ too: 1.82% for EMPB and 0.99% for LLII.
Подберите оптимальное распределение для EMPB и LLII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор