Сравнение EMOT с XXXX
EMOT (First Trust S&P 500 Economic Moat ETF) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - EMOT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Economic Moat Index, while XXXX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, EMOT returned 19.06% vs 90.17% for XXXX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMOT charges 0.60%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.
Доходность
Сравнение доходности EMOT и XXXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMOT показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 31.29%.
EMOT
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 9.58%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXXX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 16.66%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 90.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMOT и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMOT First Trust S&P 500 Economic Moat ETF | 10.41% | 14.17% | 5.53% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 31.29% | 17.36% | 8.80% |
Correlation
The correlation between EMOT and XXXX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between EMOT and XXXX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMOT vs. XXXX — Ранг доходности на риск
EMOT
XXXX
Сравнение EMOT c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Economic Moat ETF (EMOT) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMOT | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.43 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 9.30 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMOT | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.94 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.88 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок EMOT и XXXX
Максимальная просадка EMOT за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOT и XXXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMOT | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -62.27% | +45.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -37.25% | +28.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.40% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -11.59% | +9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 9.73% | -7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMOT и XXXX
Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Economic Moat ETF (EMOT) составляет 2.57%, в то время как у MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что EMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMOT | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 11.10% | -8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 35.43% | -26.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 46.80% | -35.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 60.71% | -45.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 60.71% | -45.81% |
Сравнение комиссий EMOT и XXXX
EMOT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMOT и XXXX
Дивидендная доходность EMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как XXXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMOT First Trust S&P 500 Economic Moat ETF | 1.07% | 0.84% | 0.37% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMOT and XXXX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXXX has higher volatility (11.10%) compared to EMOT (2.57%). In terms of maximum drawdown, EMOT dropped -16.41% vs XXXX's -62.27%.
On 1-year performance, XXXX leads with 90.17% vs 19.06% for EMOT. On fees, EMOT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EMOT has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 90.17% return vs 19.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMOT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
EMOT has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for XXXX.
EMOT is categorized as S&P 500, while XXXX is Leveraged Equities. EMOT tracks S&P 500 Economic Moat Index, while XXXX tracks S&P 500. They also come from different issuers: First Trust and Max. Their fees differ too: 0.60% for EMOT and 2.95% for XXXX.
XXXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMOT и XXXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор