PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMOT с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMOT с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMOT (First Trust S&P 500 Economic Moat ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - EMOT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Economic Moat Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, EMOT returned 18.65% vs 80.84% for UPRO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMOT charges 0.60%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности EMOT и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Economic Moat ETF (EMOT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMOT показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%.

EMOT

1 день
0.12%
1 месяц
4.93%
С начала года
9.86%
6 месяцев
8.90%
1 год
18.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMOT и UPRO

2026 (YTD)20252024
EMOT
First Trust S&P 500 Economic Moat ETF		9.86%14.17%5.53%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%14.52%

Correlation

The correlation between EMOT and UPRO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.87

The correlation between EMOT and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMOT и UPRO

Секторы
EMOT
UPRO

Технологии

36.5%
17.8%

Потребительский циклический сектор

19.9%
4.5%

Потребительский защитный сектор

16.8%
2.0%

Здравоохранение

10.6%
3.8%

Финансовые услуги

5.5%
28.8%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.8%

Промышленность

3.7%
3.4%

Энергетика

2.9%
1.4%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

EMOT
36.5%
UPRO
17.8%

Потребительский циклический сектор

EMOT
19.9%
UPRO
4.5%

Потребительский защитный сектор

EMOT
16.8%
UPRO
2.0%

Здравоохранение

EMOT
10.6%
UPRO
3.8%

Финансовые услуги

EMOT
5.5%
UPRO
28.8%

Коммуникационные услуги

EMOT
4.1%
UPRO
4.8%

Промышленность

EMOT
3.7%
UPRO
3.4%

Энергетика

EMOT
2.9%
UPRO
1.4%

Сырьевые материалы

EMOT

-

UPRO
0.8%

Недвижимость

EMOT

-

UPRO
0.8%

Коммунальные услуги

EMOT

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Economic Moat ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с EMOT:
EMOT с CIBREMOT с CPSUEMOT с CPSLEMOT с CPSMEMOT с DBEEMOT с DBOEMOT с AIRR
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

EMOT vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMOT
Ранг доходности на риск EMOT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMOT c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Economic Moat ETF (EMOT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMOTUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.30

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.76

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

3.03

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

12.80

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMOT vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMOT на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMOT и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMOTUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.30

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.65

+0.40

Просадки

Сравнение просадок EMOT и UPRO

Максимальная просадка EMOT за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOT и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOTUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-76.82%

+60.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-26.78%

+17.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.09%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-14.42%

+12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

6.33%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EMOT и UPRO

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Economic Moat ETF (EMOT) составляет 2.64%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что EMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOTUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

8.45%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

26.60%

-18.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

35.35%

-24.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

50.32%

-35.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

53.74%

-38.83%

Сравнение комиссий EMOT и UPRO

EMOT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMOT и UPRO

Дивидендная доходность EMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMOT
First Trust S&P 500 Economic Moat ETF		1.08%0.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

EMOT and UPRO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (8.45%) compared to EMOT (2.64%). In terms of maximum drawdown, EMOT dropped -16.41% vs UPRO's -76.82%.

On 1-year performance, UPRO leads with 80.84% vs 18.65% for EMOT. On fees, EMOT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EMOT has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPRO has performed better with a 80.84% return vs 18.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMOT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

EMOT has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.68% for UPRO.

EMOT is categorized as S&P 500, while UPRO is Leveraged Equities. EMOT tracks S&P 500 Economic Moat Index, while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for EMOT and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMOT и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор