PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMOT с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMOT с HIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMOT (First Trust S&P 500 Economic Moat ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - EMOT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Economic Moat Index, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, EMOT returned 19.06% vs 276.75% for HIBL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EMOT charges 0.60%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности EMOT и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Economic Moat ETF (EMOT) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMOT показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 95.37%.

EMOT

1 день
0.50%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.41%
6 месяцев
9.58%
1 год
19.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIBL

1 день
-0.46%
1 месяц
31.17%
С начала года
95.37%
6 месяцев
95.99%
1 год
276.75%
3 года*
62.38%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMOT и HIBL

2026 (YTD)20252024
EMOT
First Trust S&P 500 Economic Moat ETF		10.41%14.17%5.53%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		95.37%60.38%1.45%

Correlation

The correlation between EMOT and HIBL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.80

The correlation between EMOT and HIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMOT и HIBL

Секторы
EMOT
HIBL

Технологии

36.5%
45.8%

Потребительский циклический сектор

19.9%
12.9%

Потребительский защитный сектор

16.8%
0.6%

Здравоохранение

10.6%
2.9%

Финансовые услуги

5.5%
12.5%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.7%

Промышленность

3.7%
11.7%

Энергетика

2.9%
2.2%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

EMOT
36.5%
HIBL
45.8%

Потребительский циклический сектор

EMOT
19.9%
HIBL
12.9%

Потребительский защитный сектор

EMOT
16.8%
HIBL
0.6%

Здравоохранение

EMOT
10.6%
HIBL
2.9%

Финансовые услуги

EMOT
5.5%
HIBL
12.5%

Коммуникационные услуги

EMOT
4.1%
HIBL
3.7%

Промышленность

EMOT
3.7%
HIBL
11.7%

Энергетика

EMOT
2.9%
HIBL
2.2%

Сырьевые материалы

EMOT

-

HIBL
4.6%

Недвижимость

EMOT

-

HIBL

-

Коммунальные услуги

EMOT

-

HIBL
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Economic Moat ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EMOT:
EMOT с CIBREMOT с CPSUEMOT с USOEMOT с FTXLEMOT с CPSLEMOT с CPSMEMOT с CPSP
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

EMOT vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMOT
Ранг доходности на риск EMOT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMOT c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Economic Moat ETF (EMOT) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMOTHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
4.23

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.59

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

8.88

-6.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

32.55

-24.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMOT vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMOT на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 4.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMOT и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMOTHIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

4.23

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.24

+0.83

Просадки

Сравнение просадок EMOT и HIBL

Максимальная просадка EMOT за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOT и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOTHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-88.27%

+71.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-31.39%

+22.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-69.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.70%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-44.17%

+42.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

8.55%

-6.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EMOT и HIBL

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Economic Moat ETF (EMOT) составляет 2.57%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 21.02%. Это указывает на то, что EMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOTHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

21.02%

-18.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

50.42%

-41.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

65.96%

-54.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

82.15%

-67.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

91.87%

-76.97%

Сравнение комиссий EMOT и HIBL

EMOT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMOT и HIBL

Дивидендная доходность EMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности HIBL в 1.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMOT
First Trust S&P 500 Economic Moat ETF		1.07%0.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.18%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%

Часто задаваемые вопросы

EMOT and HIBL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (21.02%) compared to EMOT (2.57%). In terms of maximum drawdown, EMOT dropped -16.41% vs HIBL's -88.27%.

On 1-year performance, HIBL leads with 276.75% vs 19.06% for EMOT. On fees, EMOT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EMOT has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HIBL has performed better with a 276.75% return vs 19.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMOT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 1.07% for EMOT.

EMOT is categorized as S&P 500, while HIBL is Leveraged Equities. EMOT tracks S&P 500 Economic Moat Index, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for EMOT and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMOT и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор