Сравнение EMOP с TJUN
EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - EMOP is a Emerging Markets Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, EMOP returned 36.54% vs 6.60% for TJUN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EMOP charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности EMOP и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMOP показывает доходность 21.55%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью -1.67%.
EMOP
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -6.04%
- 6 месяцев
- 13.94%
- С начала года
- 21.55%
- 1 год
- 36.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TJUN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -6.79%
- 6 месяцев
- -3.48%
- С начала года
- -1.67%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMOP и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 21.55% | 16.95% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | -1.67% | 11.79% |
Correlation
The correlation between EMOP and TJUN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between EMOP and TJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMOP vs. TJUN — Ранг доходности на риск
EMOP
TJUN
Сравнение EMOP c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMOP | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.94 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 4.16 | +5.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMOP и TJUN
Максимальная просадка EMOP за все время составила -12.88%, что больше максимальной просадки TJUN в -7.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOP и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMOP | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.88% | -7.02% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -7.02% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -7.02% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -0.82% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 1.59% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMOP и TJUN
AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что EMOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMOP | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 6.81% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.38% | 8.36% | +12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 9.79% | +12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 9.71% | +12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 9.71% | +12.23% |
Сравнение комиссий EMOP и TJUN
EMOP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMOP и TJUN
Дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 1.22% | 0.27% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMOP and TJUN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMOP has higher volatility (9.06%) compared to TJUN (6.81%). In terms of maximum drawdown, EMOP dropped -12.88% vs TJUN's -7.02%.
On 1-year performance, EMOP leads with 36.54% vs 6.60% for TJUN. On fees, EMOP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, TJUN has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMOP has performed better with a 36.54% return vs 6.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMOP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
EMOP has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for TJUN.
EMOP is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: AllianceBernstein and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for EMOP and 0.95% for TJUN.
EMOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMOP и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор