Сравнение EMOP с EVLU
EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMOP is actively managed, while EVLU is passively managed. Over the past year, EMOP returned 43.07% vs 55.54% for EVLU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EMOP charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.
Доходность
Сравнение доходности EMOP и EVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMOP показывает доходность 26.99%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 29.12%.
EMOP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 26.99%
- 6 месяцев
- 27.87%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVLU
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 29.12%
- 6 месяцев
- 29.73%
- 1 год
- 55.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMOP и EVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 26.99% | 16.48% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 29.12% | 24.35% |
Correlation
The correlation between EMOP and EVLU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between EMOP and EVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMOP vs. EVLU — Ранг доходности на риск
EMOP
EVLU
Сравнение EMOP c EVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMOP | EVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.50 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 4.33 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 15.09 | -2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMOP и EVLU
Максимальная просадка EMOP за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOP и EVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMOP | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.88% | -17.17% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -12.90% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -5.83% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -3.53% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.69% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMOP и EVLU
AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что EMOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMOP | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 9.29% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 17.62% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 20.17% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 20.34% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 20.34% | +1.19% |
Сравнение комиссий EMOP и EVLU
EMOP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMOP и EVLU
Дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности EVLU в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 0.85% | 0.27% | 0.00% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 3.77% | 5.20% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
EMOP and EVLU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMOP has higher volatility (10.75%) compared to EVLU (9.29%). In terms of maximum drawdown, EMOP dropped -12.88% vs EVLU's -17.17%.
On 1-year performance, EVLU leads with 55.54% vs 43.07% for EMOP. On fees, EVLU is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EVLU has been the lower-risk option at 9.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 55.54% return vs 43.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVLU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.
EVLU has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.85% for EMOP.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and iShares. Their fees differ too: 0.70% for EMOP and 0.35% for EVLU.
EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMOP и EVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор