PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMOP с EMCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMOP с EMCS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) and EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMOP is actively managed, while EMCS is passively managed. Over the past year, EMOP returned 36.54% vs 40.24% for EMCS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EMOP charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for EMCS.

Доходность

Сравнение доходности EMOP и EMCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMOP показывает доходность 21.55%, что значительно ниже, чем у EMCS с доходностью 23.30%.

EMOP

1 день
-2.41%
1 месяц
-6.04%
6 месяцев
13.94%
С начала года
21.55%
1 год
36.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMCS

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.45%
6 месяцев
16.44%
С начала года
23.30%
1 год
40.24%
3 года*
22.49%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMOP и EMCS

2026 (YTD)2025
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		21.55%16.48%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		23.30%19.59%

Correlation

The correlation between EMOP and EMCS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.93

The correlation between EMOP and EMCS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMOP и EMCS

Секторы
EMOP
EMCS

Технологии

45.9%
50.7%

Финансовые услуги

15.4%
26.0%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.1%

Энергетика

7.9%
1.2%

Промышленность

6.0%
1.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
0.0%

Здравоохранение

3.5%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.0%
7.4%

Коммунальные услуги

2.8%
0.0%

Недвижимость

2.4%
1.8%

Сырьевые материалы

2.3%
2.6%

Технологии

EMOP
45.9%
EMCS
50.7%

Финансовые услуги

EMOP
15.4%
EMCS
26.0%

Потребительский циклический сектор

EMOP
8.5%
EMCS
9.1%

Энергетика

EMOP
7.9%
EMCS
1.2%

Промышленность

EMOP
6.0%
EMCS
1.2%

Потребительский защитный сектор

EMOP
5.0%
EMCS
0.0%

Здравоохранение

EMOP
3.5%
EMCS
0.0%

Коммуникационные услуги

EMOP
3.0%
EMCS
7.4%

Коммунальные услуги

EMOP
2.8%
EMCS
0.0%

Недвижимость

EMOP
2.4%
EMCS
1.8%

Сырьевые материалы

EMOP
2.3%
EMCS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с RNEMEMOP с BUFCEMOP с UAEEMOP с PIEEMOP с GEMEMOP с LRGC
Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с BHYBEMCS с TDECEMCS с FEMEMCS с EDOGEMCS с VEXCEMCS с SCHE

Доходность на риск

EMOP vs. EMCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMOP
Ранг доходности на риск EMOP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMOP c EMCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMOPEMCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.53

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.06

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.82

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

9.39

+0.47

EMOP vs. EMCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMOP на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCS равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMOP и EMCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMOP и EMCS

Максимальная просадка EMOP за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки EMCS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOP и EMCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOPEMCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-44.86%

+31.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-14.32%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-10.93%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-16.44%

+14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.30%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EMOP и EMCS

Текущая волатильность для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) составляет 9.06%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что EMOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOPEMCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

11.17%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

24.08%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

26.41%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

21.56%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

22.14%

-0.20%

Сравнение комиссий EMOP и EMCS

EMOP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EMCS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMOP и EMCS

Дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности EMCS в 1.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.54%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		1.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EMOP and EMCS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMCS has higher volatility (11.17%) compared to EMOP (9.06%). In terms of maximum drawdown, EMOP dropped -12.88% vs EMCS's -44.86%.

On 1-year performance, EMCS leads with 40.24% vs 36.54% for EMOP. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMOP has been the lower-risk option at 9.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMCS has performed better with a 40.24% return vs 36.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

EMCS has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.22% for EMOP.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and Xtrackers. Their fees differ too: 0.70% for EMOP and 0.15% for EMCS.

EMOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMOP и EMCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор