Сравнение EMO с MLPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A (MLPFX).
EMO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 июн. 2011 г.. MLPFX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EMO и MLPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMO и MLPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 20.88% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | -64.47% | 19.60% | -25.73% | 0.07% |
MLPFX Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A | 20.14% | 8.22% | 29.99% | 22.47% | 21.84% | 39.44% | -25.43% | 6.90% | -9.63% | -4.02% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMO показывает доходность 20.88%, а MLPFX немного ниже – 20.14%. За последние 10 лет акции EMO уступали акциям MLPFX по среднегодовой доходности: 9.52% против 11.36% соответственно.
EMO
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 23.15%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 34.99%
- 5 лет*
- 33.19%
- 10 лет*
- 9.52%
MLPFX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 20.14%
- 6 месяцев
- 22.49%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 24.42%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMO и MLPFX
EMO берет комиссию в 13.90%, что несколько больше комиссии MLPFX в 10.29%.
Доходность на риск
EMO vs. MLPFX — Ранг доходности на риск
EMO
MLPFX
Сравнение EMO c MLPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A (MLPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMO | MLPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.17 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.53 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.31 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 3.91 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMO | MLPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.17 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 1.37 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.46 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.37 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между EMO и MLPFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMO и MLPFX
Дивидендная доходность EMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности MLPFX в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.11% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
MLPFX Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A | 5.25% | 6.11% | 5.29% | 6.54% | 7.34% | 8.29% | 13.36% | 10.42% | 10.09% | 8.35% | 7.41% | 7.84% |
Просадки
Сравнение просадок EMO и MLPFX
Максимальная просадка EMO за все время составила -95.06%, что больше максимальной просадки MLPFX в -76.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMO и MLPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMO | MLPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.06% | -76.01% | -19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -14.55% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -18.81% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.02% | -72.18% | -20.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -1.39% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.27% | -13.20% | -19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 4.86% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMO и MLPFX
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A (MLPFX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMO | MLPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 3.71% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 8.67% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 16.92% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.78% | 17.90% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.41% | 25.08% | +16.33% |