PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMO с MLPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMO с MLPFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMO (ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund) and MLPFX (Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A) are both MLPs funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, EMO returned 6.84%/yr vs 10.17%/yr for MLPFX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMO charges 13.90%/yr vs 10.29%/yr for MLPFX.

Доходность

Сравнение доходности EMO и MLPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A (MLPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMO показывает доходность 15.80%, что значительно ниже, чем у MLPFX с доходностью 22.61%. За последние 10 лет акции EMO уступали акциям MLPFX по среднегодовой доходности: 6.84% против 10.17% соответственно.

EMO

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.28%
С начала года
15.80%
6 месяцев
14.62%
1 год
20.96%
3 года*
32.17%
5 лет*
26.12%
10 лет*
6.84%

MLPFX

1 день
1.22%
1 месяц
-1.29%
С начала года
22.61%
6 месяцев
22.34%
1 год
25.67%
3 года*
26.23%
5 лет*
20.90%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMO и MLPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		15.80%7.38%44.45%31.76%40.13%74.70%-64.47%19.60%-25.73%0.07%
MLPFX
Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A		22.61%8.22%29.99%22.47%21.84%39.44%-25.43%6.90%-9.63%-4.02%

Correlation

The correlation between EMO and MLPFX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г.

0.79

Over the past year, the correlation between EMO and MLPFX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund

Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A

Часто сравнивают с EMO:
EMO с NMLEMO с SRVEMO с TYGEMO с NXGEMO с MLPAEMO с MLPXEMO с AMZA
Часто сравнивают с MLPFX:
MLPFX с MLPDXMLPFX с MLPLXMLPFX с MLPAXMLPFX с HMSFXMLPFX с TYGMLPFX с NMLMLPFX с ACEIX

Доходность на риск

EMO vs. MLPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMO
Ранг доходности на риск EMO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MLPFX
Ранг доходности на риск MLPFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMO c MLPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A (MLPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMOMLPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.14

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.90

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

4.04

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

13.32

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMO vs. MLPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMO на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа MLPFX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMO и MLPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMOMLPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.14

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.18

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.41

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.37

-0.27

Просадки

Сравнение просадок EMO и MLPFX

Максимальная просадка EMO за все время составила -95.06%, что больше максимальной просадки MLPFX в -76.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMO и MLPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOMLPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.06%

-76.01%

-19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-6.68%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-14.55%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.59%

-18.81%

-9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.02%

-72.18%

-20.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-5.10%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.96%

-13.08%

-18.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.02%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EMO и MLPFX

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A (MLPFX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что EMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOMLPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

5.21%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

9.42%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

12.66%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

17.86%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.25%

25.08%

+16.17%

Сравнение комиссий EMO и MLPFX

EMO берет комиссию в 13.90%, что несколько больше комиссии MLPFX в 10.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMO и MLPFX

Дивидендная доходность EMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности MLPFX в 5.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		8.61%9.41%7.16%6.79%6.71%6.71%15.82%10.94%16.39%10.85%9.76%11.88%
MLPFX
Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A		5.25%6.11%5.29%6.54%7.34%8.29%13.36%10.42%10.09%8.35%7.41%7.84%

Часто задаваемые вопросы

EMO and MLPFX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMO has higher volatility (6.24%) compared to MLPFX (5.21%). In terms of maximum drawdown, EMO dropped -95.06% vs MLPFX's -76.01%.

MLPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMO и MLPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор