PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMMF с TDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMMF с TDEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EMMF (WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund) and TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - EMMF is a Emerging Markets Equities fund actively managed by WisdomTree, while TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets. EMMF is actively managed, while TDEC is passively managed. Over the past year, EMMF returned 29.60% vs 15.99% for TDEC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EMMF charges 0.48%/yr vs 0.95%/yr for TDEC.

Доходность

Сравнение доходности EMMF и TDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMMF показывает доходность 17.19%, что значительно выше, чем у TDEC с доходностью 7.23%.

EMMF

1 день
-1.63%
1 месяц
-6.03%
6 месяцев
10.60%
С начала года
17.19%
1 год
29.60%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—

TDEC

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
3.96%
С начала года
7.23%
1 год
15.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMMF и TDEC

2026 (YTD)20252024
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		17.19%21.22%-0.43%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		7.23%21.39%-0.75%

Correlation

The correlation between EMMF and TDEC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.85

The correlation between EMMF and TDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December

Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с FLTWEMMF с HEDJEMMF с BKEMEMMF с EEMEMMF с BBAXEMMF с SPEMEMMF с UEVM
Часто сравнивают с TDEC:
TDEC с TMARTDEC с KFEBTDEC с PBQQTDEC с RWEMTDEC с EMCSTDEC с TWOXTDEC с QMAR

Доходность на риск

EMMF vs. TDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TDEC
Ранг доходности на риск TDEC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDEC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDEC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDEC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDEC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDEC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMMF c TDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMMFTDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.49

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.06

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.97

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

8.24

+0.61

EMMF vs. TDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMMF на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDEC равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMMF и TDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMMF и TDEC

Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.57%, что больше максимальной просадки TDEC в -10.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и TDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMFTDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.57%

-10.30%

-22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-8.16%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-2.53%

-7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-1.08%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

1.94%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EMMF и TDEC

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что EMMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMFTDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

3.50%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.56%

10.08%

+8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

10.80%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

11.96%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

11.96%

+5.07%

Сравнение комиссий EMMF и TDEC

EMMF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии TDEC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMMF и TDEC

Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как TDEC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		2.02%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMMF and TDEC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMMF has higher volatility (8.81%) compared to TDEC (3.50%). In terms of maximum drawdown, EMMF dropped -32.57% vs TDEC's -10.30%.

On 1-year performance, EMMF leads with 29.60% vs 15.99% for TDEC. On fees, EMMF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, TDEC has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMMF has performed better with a 29.60% return vs 15.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMMF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.

EMMF has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for TDEC.

EMMF is categorized as Emerging Markets Equities, while TDEC is Defined Outcome. They also come from different issuers: WisdomTree and FT Vest. Their fees differ too: 0.48% for EMMF and 0.95% for TDEC.

TDEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMMF и TDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор