Сравнение EMKT с MDST
EMKT (Lazard Emerging Markets Opportunities ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both exchange-traded funds - EMKT is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Lazard, while MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. EMKT charges 0.74%/yr vs 0.80%/yr for MDST.
Доходность
Сравнение доходности EMKT и MDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMKT показывает доходность 25.98%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 16.65%.
EMKT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 25.98%
- 6 месяцев
- 26.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDST
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 16.65%
- 6 месяцев
- 16.74%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMKT и MDST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 25.98% | -1.26% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 16.65% | 4.95% |
Correlation
The correlation between EMKT and MDST is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMKT vs. MDST — Ранг доходности на риск
EMKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDST
Сравнение EMKT c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMKT | MDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMKT и MDST
Максимальная просадка EMKT за все время составила -14.21%, примерно равная максимальной просадке MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMKT и MDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMKT | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -14.19% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -2.10% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -2.20% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMKT и MDST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMKT | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | 12.44% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 16.10% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 16.10% | +8.54% |
Сравнение комиссий EMKT и MDST
EMKT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMKT и MDST
Дивидендная доходность EMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности MDST в 9.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.19% | 10.22% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
EMKT and MDST have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMKT is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMKT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.
MDST has the higher dividend yield at 9.19%, compared with 0.44% for EMKT.
EMKT is categorized as Emerging Markets Diversified, while MDST is Energy Equities. They also come from different issuers: Lazard and Westwood. Their fees differ too: 0.74% for EMKT and 0.80% for MDST.
Подберите оптимальное распределение для EMKT и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор