PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMKIX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMKIX с ESCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

EMKIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EMKIX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMKIX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund		-1.88%18.51%1.06%11.08%-22.93%-11.27%2.19%9.73%-5.31%10.29%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, EMKIX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции EMKIX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 0.76% против 9.84% соответственно.

EMKIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.25%
1 год
11.99%
3 года*
8.38%
5 лет*
-0.97%
10 лет*
0.76%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Total Return Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с EMKIX:
EMKIX с ESDIXEMKIX с EMFIXEMKIX с ESFIXEMKIX с IGIEXEMKIX с EFEIXEMKIX с ESIGXEMKIX с GMOQX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с FSSGXESCIX с DEMIXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий EMKIX и ESCIX

EMKIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund

Доходность на риск

EMKIX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMKIX
Ранг доходности на риск EMKIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMKIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMKIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMKIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMKIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMKIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMKIX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMKIXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.59

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

3.42

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.53

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.47

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

14.33

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMKIX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMKIX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMKIX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMKIXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.59

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.37

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.56

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.39

-0.53

Корреляция

Корреляция между EMKIX и ESCIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMKIX и ESCIX

Дивидендная доходность EMKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund		8.40%6.42%5.17%5.18%3.78%3.99%4.23%5.45%4.89%4.58%0.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок EMKIX и ESCIX

Максимальная просадка EMKIX за все время составила -47.14%, примерно равная максимальной просадке ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMKIX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMKIXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.14%

-48.76%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-12.84%

+7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.22%

-36.59%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-48.76%

+8.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.42%

-0.74%

-20.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-13.45%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.49%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EMKIX и ESCIX

Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EMKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMKIXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

0.00%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

8.91%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.19%

15.75%

-9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

15.86%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

17.64%

-9.42%