Сравнение EMIM.L с QEMM
EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) and QEMM (SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMIM.L tracks the MSCI EM NR USD while QEMM tracks the MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, EMIM.L returned 11.09%/yr vs 9.65%/yr for QEMM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMIM.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for QEMM.
Доходность
Сравнение доходности EMIM.L и QEMM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMIM.L торгуется в GBp, в то время как QEMM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QEMM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMIM.L показывает доходность 24.23%, а QEMM немного выше – 24.67%. За последние 10 лет акции EMIM.L превзошли акции QEMM по среднегодовой доходности: 11.09% против 9.65% соответственно.
EMIM.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 25.19%
- 1 год
- 49.71%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 11.09%
QEMM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 42.60%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение доходности по годам EMIM.L и QEMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 24.23% | 23.35% | 9.18% | 4.93% | -10.17% | 0.74% | 14.91% | 12.69% | -9.32% | 24.72% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 24.67% | 13.24% | 6.82% | 6.87% | -8.05% | 7.34% | 6.72% | 11.01% | -8.19% | 20.13% |
Correlation
The correlation between EMIM.L and QEMM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2014 г. | 0.71 |
The correlation between EMIM.L and QEMM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMIM.L vs. QEMM — Ранг доходности на риск
EMIM.L
QEMM
Сравнение EMIM.L c QEMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMIM.L | QEMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.54 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 5.04 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 17.58 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMIM.L | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 2.87 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.64 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EMIM.L и QEMM
Максимальная просадка EMIM.L за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки QEMM в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIM.L и QEMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMIM.L | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -28.01% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -8.49% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -15.00% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -15.00% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -24.69% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -1.04% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -5.98% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.43% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIM.L и QEMM
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что EMIM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMIM.L | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 6.22% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 13.07% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 14.94% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 13.28% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 16.09% | +1.72% |
Сравнение комиссий EMIM.L и QEMM
EMIM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QEMM в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIM.L и QEMM
EMIM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.35% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
EMIM.L and QEMM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMIM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMIM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for QEMM.
EMIM.L tracks MSCI EM NR USD, while QEMM tracks MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for EMIM.L and 0.30% for QEMM.
Подберите оптимальное распределение для EMIM.L и QEMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор