PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIG.L с 5ESG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMIG.L с 5ESG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMIG.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc) and 5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) are both exchange-traded funds - EMIG.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while 5ESG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMIG.L returned 0.89%/yr vs 13.33%/yr for 5ESG.L. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. EMIG.L charges 0.45%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.L.

Доходность

Сравнение доходности EMIG.L и 5ESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMIG.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у 5ESG.L с доходностью 9.48%.

EMIG.L

1 день
-0.09%
1 месяц
1.00%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.40%
1 год
7.24%
3 года*
2.15%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—

5ESG.L

1 день
0.70%
1 месяц
3.07%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.50%
1 год
29.78%
3 года*
21.08%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMIG.L и 5ESG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMIG.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc		0.13%1.96%3.34%0.56%-7.44%-0.84%5.09%-5.65%
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		9.48%18.26%23.62%26.17%-20.24%31.59%15.77%7.84%

Correlation

The correlation between EMIG.L and 5ESG.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

Часто сравнивают с EMIG.L:
EMIG.L с XUEB.LEMIG.L с EMLO.LEMIG.L с SEMC.LEMIG.L с EMDG.LEMIG.L с EMDL.LEMIG.L с GLDEMIG.L с UBXX.L
Часто сравнивают с 5ESG.L:
5ESG.L с VUAG.L5ESG.L с SPY5ESG.L с KO5ESG.L с CSPX.L5ESG.L с BTC-USD5ESG.L с UB06.L5ESG.L с SBEM.L

Доходность на риск

EMIG.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIG.L
Ранг доходности на риск EMIG.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIG.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIG.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIG.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIG.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIG.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIG.L5ESG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.62

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.85

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.48

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.33

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

14.65

-11.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIG.L vs. 5ESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIG.L на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа 5ESG.L равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIG.L и 5ESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIG.L5ESG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.62

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.88

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

1.05

-1.10

Просадки

Сравнение просадок EMIG.L и 5ESG.L

Максимальная просадка EMIG.L за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки 5ESG.L в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIG.L и 5ESG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMIG.L5ESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.02%

-31.50%

+14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-9.01%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.09%

-19.53%

+11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-25.41%

+10.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-0.07%

-7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-5.69%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.05%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIG.L и 5ESG.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) составляет 1.49%, в то время как у UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что EMIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5ESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMIG.L5ESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

3.46%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

8.51%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

11.46%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.28%

16.54%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

19.13%

-9.66%

Сравнение комиссий EMIG.L и 5ESG.L

EMIG.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии 5ESG.L в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIG.L и 5ESG.L

EMIG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		0.62%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%1.25%0.39%
EMIG.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMIG.L and 5ESG.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESG.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESG.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.45% for EMIG.L.

EMIG.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while 5ESG.L is S&P 500. EMIG.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while 5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.45% for EMIG.L and 0.17% for 5ESG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMIG.L и 5ESG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор