PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIG.L с UBXX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMIG.L с UBXX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMIG.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc) and UBXX.L (UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis) are both Emerging Markets Bonds funds from UBS - EMIG.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while UBXX.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMIG.L returned 0.89%/yr vs 2.38%/yr for UBXX.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. EMIG.L charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for UBXX.L.

Доходность

Сравнение доходности EMIG.L и UBXX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMIG.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у UBXX.L с доходностью 2.14%.

EMIG.L

1 день
-0.09%
1 месяц
1.05%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.29%
1 год
7.08%
3 года*
2.15%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—

UBXX.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.40%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.65%
1 год
8.00%
3 года*
8.13%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMIG.L и UBXX.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMIG.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc		0.13%1.96%3.34%0.56%-7.44%-0.84%5.09%-5.65%
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis		2.14%9.71%7.01%7.14%-11.07%-0.10%1.69%0.46%

Correlation

The correlation between EMIG.L and UBXX.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г.

0.15

The correlation between EMIG.L and UBXX.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis

Часто сравнивают с EMIG.L:
EMIG.L с XUEB.LEMIG.L с EMLO.LEMIG.L с SEMC.LEMIG.L с EMDG.LEMIG.L с EMDL.LEMIG.L с GLDEMIG.L с DRGN.L
Часто сравнивают с UBXX.L:
UBXX.L с VEMA.LUBXX.L с SEMC.LUBXX.L с JPBM.LUBXX.L с EMLI.LUBXX.L с EMBE.LUBXX.L с SBEM.LUBXX.L с EMDG.L

Доходность на риск

EMIG.L vs. UBXX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIG.L
Ранг доходности на риск EMIG.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIG.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIG.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIG.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIG.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
UBXX.L
Ранг доходности на риск UBXX.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBXX.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBXX.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBXX.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBXX.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBXX.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIG.L c UBXX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIG.LUBXX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.81

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
4.49

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.61

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

4.13

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

19.08

-15.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIG.L vs. UBXX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIG.L на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа UBXX.L равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIG.L и UBXX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIG.LUBXX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.81

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.56

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.48

-0.53

Просадки

Сравнение просадок EMIG.L и UBXX.L

Максимальная просадка EMIG.L за все время составила -17.02%, примерно равная максимальной просадке UBXX.L в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIG.L и UBXX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMIG.LUBXX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.02%

-16.83%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-1.93%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.09%

-2.59%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-16.83%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-0.07%

-7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-3.72%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

0.42%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIG.L и UBXX.L

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что EMIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMIG.LUBXX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.67%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

2.32%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

2.85%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.28%

4.25%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

4.96%

+4.51%

Сравнение комиссий EMIG.L и UBXX.L

EMIG.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UBXX.L в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIG.L и UBXX.L

EMIG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMIG.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis		6.47%25.71%7.05%4.76%4.40%3.91%4.43%6.18%0.21%

Часто задаваемые вопросы

EMIG.L and UBXX.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMIG.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMIG.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for UBXX.L.

EMIG.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while UBXX.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Their fees differ too: 0.45% for EMIG.L and 0.47% for UBXX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMIG.L и UBXX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор