PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIG.L с SEMC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMIG.L с SEMC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMIG.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc) and SEMC.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Bonds funds from UBS tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMIG.L returned 0.89%/yr vs 4.04%/yr for SEMC.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EMIG.L charges 0.45%/yr vs 0.42%/yr for SEMC.L.

Доходность

Сравнение доходности EMIG.L и SEMC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMIG.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SEMC.L с доходностью 2.30%.

EMIG.L

1 день
-0.09%
1 месяц
1.05%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.29%
1 год
7.08%
3 года*
2.15%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—

SEMC.L

1 день
0.03%
1 месяц
1.31%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.17%
1 год
9.29%
3 года*
5.66%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMIG.L и SEMC.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMIG.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc		0.13%1.96%3.34%0.56%-7.44%-0.84%5.09%-5.65%
SEMC.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis		2.30%2.50%9.09%2.06%0.58%1.54%-0.46%-7.12%

Correlation

The correlation between EMIG.L and SEMC.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г.

0.84

The correlation between EMIG.L and SEMC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с EMIG.L:
EMIG.L с XUEB.LEMIG.L с EMLO.LEMIG.L с EMDG.LEMIG.L с EMDL.LEMIG.L с GLDEMIG.L с UBXX.LEMIG.L с DRGN.L
Часто сравнивают с SEMC.L:
SEMC.L с UC44.LSEMC.L с UC04.LSEMC.L с SBEM.LSEMC.L с UC63.LSEMC.L с EMDL.LSEMC.L с SEMH.LSEMC.L с DRGN.L

Доходность на риск

EMIG.L vs. SEMC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIG.L
Ранг доходности на риск EMIG.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIG.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIG.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIG.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIG.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SEMC.L
Ранг доходности на риск SEMC.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMC.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMC.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMC.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMC.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMC.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIG.L c SEMC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIG.LSEMC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.61

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.43

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.69

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

7.88

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIG.L vs. SEMC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIG.L на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMC.L равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIG.L и SEMC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIG.LSEMC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.61

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.53

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.35

-0.40

Просадки

Сравнение просадок EMIG.L и SEMC.L

Максимальная просадка EMIG.L за все время составила -17.02%, что больше максимальной просадки SEMC.L в -12.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIG.L и SEMC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMIG.LSEMC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.02%

-12.52%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-3.43%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.09%

-7.69%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-11.89%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-0.29%

-6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-4.98%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.18%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIG.L и SEMC.L

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) имеют волатильность 1.49% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMIG.LSEMC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.50%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

4.15%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

5.74%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.28%

7.61%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

8.18%

+1.29%

Сравнение комиссий EMIG.L и SEMC.L

EMIG.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SEMC.L в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIG.L и SEMC.L

EMIG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEMC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMIG.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEMC.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis		5.78%6.51%5.02%5.04%3.98%3.97%4.77%5.18%1.98%

Часто задаваемые вопросы

EMIG.L and SEMC.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEMC.L is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEMC.L is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.45% for EMIG.L.

Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. Their fees differ too: 0.45% for EMIG.L and 0.42% for SEMC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMIG.L и SEMC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор