PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIG.DE с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EMIG.DE с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMIG.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc) is Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, EMIG.DE returned 0.76%/yr vs 12.64%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMIG.DE и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMIG.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMIG.DE показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.25%.

EMIG.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.97%
С начала года
1.49%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.51%
3 года*
2.05%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.75%
С начала года
-26.25%
6 месяцев
-28.42%
1 год
-38.10%
3 года*
29.19%
5 лет*
12.64%
10 лет*
59.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMIG.DE и BTC-USD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMIG.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc		1.49%-2.91%7.57%2.80%-12.35%6.34%-1.01%2.63%
BTC-USD
Bitcoin		-28.60%-17.40%136.59%145.80%-61.85%71.33%271.22%-40.28%

Correlation

The correlation between EMIG.DE and BTC-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Bitcoin

Часто сравнивают с EMIG.DE:
EMIG.DE с ASRD.DEEMIG.DE с XUEB.DEEMIG.DE с VGEM.DEEMIG.DE с ZPR5.DEEMIG.DE с ASRC.DEEMIG.DE с UEFS.DEEMIG.DE с FRCK.DE
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

EMIG.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIG.DE
Ранг доходности на риск EMIG.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIG.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIG.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIG.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIG.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIG.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIG.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIG.DEBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-0.90

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-1.21

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.87

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.76

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

-1.35

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIG.DE vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIG.DE на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIG.DE и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIG.DEBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

-0.90

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.23

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.14

-1.10

Просадки

Сравнение просадок EMIG.DE и BTC-USD

Максимальная просадка EMIG.DE за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIG.DE и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMIG.DEBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-83.05%

+66.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-49.93%

+33.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.16%

-49.93%

+33.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.16%

-73.60%

+57.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-48.40%

+35.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-39.96%

+31.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

33.81%

-22.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIG.DE и BTC-USD

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE) составляет 1.01%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что EMIG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMIG.DEBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

10.12%

-9.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

34.33%

-30.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

35.37%

-13.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

45.05%

-32.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.21%

55.99%

-43.78%

Часто задаваемые вопросы

EMIG.DE and BTC-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMIG.DE и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор