PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIG.DE с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EMIG.DE с BTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE) и Bitcoin (BTC-USD).

EMIG.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 2 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EMIG.DE и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMIG.DE и BTC-USD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMIG.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc		0.24%-2.91%7.57%2.80%-12.35%6.34%-1.01%2.63%
BTC-USD
Bitcoin		-22.32%-17.40%136.59%145.80%-61.85%71.33%271.22%-40.28%
Разные валюты инструментов

EMIG.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMIG.DE показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -20.96%.

EMIG.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.21%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.89%
1 год
-2.36%
3 года*
2.06%
5 лет*
0.03%
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
-20.96%
6 месяцев
-42.79%
1 год
-22.71%
3 года*
32.15%
5 лет*
3.26%
10 лет*
66.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Bitcoin

Часто сравнивают с EMIG.DE:
EMIG.DE с ASRD.DEEMIG.DE с VGEM.DEEMIG.DE с ASRC.DEEMIG.DE с FRCK.DEEMIG.DE с XUEB.DEEMIG.DE с UEFS.DEEMIG.DE с 4UBF.DE
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

EMIG.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIG.DE
Ранг доходности на риск EMIG.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIG.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIG.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIG.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIG.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIG.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIG.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIG.DEBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

-0.51

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

-0.49

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.94

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

-1.08

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

-1.96

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIG.DE vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIG.DE на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIG.DE и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIG.DEBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

-0.51

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.06

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.19

-1.16

Корреляция

Корреляция между EMIG.DE и BTC-USD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EMIG.DE и BTC-USD

Максимальная просадка EMIG.DE за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIG.DE и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

EMIG.DEBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-85.30%

+68.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-49.65%

+33.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.16%

-76.67%

+60.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-46.47%

+32.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-42.00%

+33.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.69%

27.75%

-18.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIG.DE и BTC-USD

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE) составляет 1.66%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.23%. Это указывает на то, что EMIG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMIG.DEBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

13.23%

-11.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.53%

35.96%

-14.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

37.05%

-14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

46.68%

-34.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.35%

56.03%

-43.68%