PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIG.DE с VGEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMIG.DE с VGEM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE).

EMIG.DE и VGEM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIG.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 2 авг. 2019 г.. VGEM.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMIG.DE и VGEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMIG.DE и VGEM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMIG.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc		0.24%-2.91%7.57%2.80%-12.35%6.34%-1.01%2.63%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		0.43%-1.55%12.06%5.25%-10.36%5.98%-3.91%1.30%

Доходность по периодам

С начала года, EMIG.DE показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у VGEM.DE с доходностью 0.43%.

EMIG.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.21%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.89%
1 год
-2.36%
3 года*
2.06%
5 лет*
0.03%
10 лет*
—

VGEM.DE

1 день
0.27%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.43%
6 месяцев
2.54%
1 год
-0.28%
3 года*
5.02%
5 лет*
2.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с EMIG.DE:
EMIG.DE с BTC-USDEMIG.DE с ASRD.DEEMIG.DE с ASRC.DEEMIG.DE с FRCK.DEEMIG.DE с UEFS.DEEMIG.DE с XUEB.DEEMIG.DE с 4UBF.DE
Часто сравнивают с VGEM.DE:
VGEM.DE с IUS7.DEVGEM.DE с BNDVGEM.DE с SEAB.DEVGEM.DE с IS3C.DEVGEM.DE с ZPR6.DEVGEM.DE с ENDH.DEVGEM.DE с XUEM.DE

Сравнение комиссий EMIG.DE и VGEM.DE

EMIG.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGEM.DE в 0.25%.

EMIG.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

EMIG.DE vs. VGEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIG.DE
Ранг доходности на риск EMIG.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIG.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIG.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIG.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIG.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIG.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VGEM.DE
Ранг доходности на риск VGEM.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEM.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEM.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEM.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEM.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEM.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIG.DE c VGEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIG.DEVGEM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

-0.03

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

0.01

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.00

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.08

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

0.25

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIG.DE vs. VGEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIG.DE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VGEM.DE равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIG.DE и VGEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIG.DEVGEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

-0.03

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.26

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.29

-0.26

Корреляция

Корреляция между EMIG.DE и VGEM.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIG.DE и VGEM.DE

EMIG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.

TTM202520242023202220212020201920182017
EMIG.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.16%5.60%5.23%5.14%4.84%3.16%3.99%3.87%3.84%0.68%

Просадки

Сравнение просадок EMIG.DE и VGEM.DE

Максимальная просадка EMIG.DE за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки VGEM.DE в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIG.DE и VGEM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMIG.DEVGEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-19.64%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-7.87%

-8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.16%

-12.46%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-4.01%

-10.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-6.66%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.69%

1.85%

+7.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIG.DE и VGEM.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что EMIG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMIG.DEVGEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.94%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.53%

4.25%

+17.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

8.35%

+14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

7.91%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.35%

8.92%

+3.43%