PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIG.DE с UEFS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMIG.DE с UEFS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE).

EMIG.DE и UEFS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIG.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 2 авг. 2019 г.. UEFS.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. Фонд был запущен 29 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMIG.DE и UEFS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMIG.DE и UEFS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMIG.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc		0.24%-2.91%7.57%2.80%-12.35%6.34%-1.01%2.63%
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		0.23%2.37%13.84%8.28%-14.67%5.66%-4.70%1.46%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMIG.DE показывает доходность 0.24%, а UEFS.DE немного ниже – 0.23%.

EMIG.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.21%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.89%
1 год
-2.36%
3 года*
2.06%
5 лет*
0.03%
10 лет*
—

UEFS.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-1.67%
С начала года
0.23%
6 месяцев
3.25%
1 год
3.40%
3 года*
8.04%
5 лет*
2.65%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

Часто сравнивают с EMIG.DE:
EMIG.DE с BTC-USDEMIG.DE с ASRD.DEEMIG.DE с FRCK.DEEMIG.DE с VGEM.DEEMIG.DE с ASRC.DEEMIG.DE с XUEB.DEEMIG.DE с 4UBF.DE
Часто сравнивают с UEFS.DE:
UEFS.DE с QYLE.DEUEFS.DE с ZPR6.DEUEFS.DE с ASRD.DEUEFS.DE с ASRC.DEUEFS.DE с XUEM.DEUEFS.DE с EMA5.DEUEFS.DE с ENDH.DE

Сравнение комиссий EMIG.DE и UEFS.DE

EMIG.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UEFS.DE в 0.25%.

EMIG.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

Доходность на риск

EMIG.DE vs. UEFS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIG.DE
Ранг доходности на риск EMIG.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIG.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIG.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIG.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIG.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIG.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
UEFS.DE
Ранг доходности на риск UEFS.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFS.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFS.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFS.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFS.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFS.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIG.DE c UEFS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIG.DEUEFS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.38

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

0.55

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.61

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

2.70

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIG.DE vs. UEFS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIG.DE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа UEFS.DE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIG.DE и UEFS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIG.DEUEFS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.38

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.30

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.41

-0.39

Корреляция

Корреляция между EMIG.DE и UEFS.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIG.DE и UEFS.DE

EMIG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEFS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMIG.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		6.73%7.96%6.14%6.46%6.08%4.22%5.09%4.60%4.53%4.90%2.30%

Просадки

Сравнение просадок EMIG.DE и UEFS.DE

Максимальная просадка EMIG.DE за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки UEFS.DE в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIG.DE и UEFS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMIG.DEUEFS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-24.26%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-9.07%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.16%

-17.84%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-2.43%

-12.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-7.52%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.69%

1.51%

+8.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIG.DE и UEFS.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE) составляет 1.66%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что EMIG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEFS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMIG.DEUEFS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.98%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.53%

4.06%

+17.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

8.82%

+13.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

8.72%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.35%

9.45%

+2.90%