Сравнение EMIF с TJUN
EMIF (iShares Emerging Markets Infrastructure ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - EMIF is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Infrastructure Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMIF charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности EMIF и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMIF показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
EMIF
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 2.36%
TJUN
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMIF и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF | 1.74% | 19.07% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between EMIF and TJUN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMIF vs. TJUN — Ранг доходности на риск
EMIF
TJUN
Сравнение EMIF c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMIF | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMIF | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 2.48 | -2.31 |
Просадки
Сравнение просадок EMIF и TJUN
Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMIF | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.02% | -4.47% | -43.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.45% | -0.00% | -12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -0.60% | -15.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIF и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMIF | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 7.54% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 7.54% | +12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 7.54% | +13.07% |
Сравнение комиссий EMIF и TJUN
EMIF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIF и TJUN
Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF | 4.87% | 4.96% | 4.12% | 2.64% | 3.08% | 3.94% | 2.54% | 2.07% | 2.64% | 2.58% | 3.16% | 2.07% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMIF and TJUN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMIF is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMIF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
EMIF has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 0.00% for TJUN.
EMIF is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for EMIF and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для EMIF и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор