PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIF с EMCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMIF с EMCS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EMIF (iShares Emerging Markets Infrastructure ETF) and EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMIF tracks the S&P Emerging Markets Infrastructure Index while EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMIF returned 4.64%/yr vs 7.51%/yr for EMCS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMIF charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for EMCS.

Доходность

Сравнение доходности EMIF и EMCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMIF показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у EMCS с доходностью 30.08%.

EMIF

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.11%
С начала года
1.13%
6 месяцев
-0.46%
1 год
20.42%
3 года*
11.63%
5 лет*
4.64%
10 лет*
2.41%

EMCS

1 день
-6.03%
1 месяц
5.49%
С начала года
30.08%
6 месяцев
31.16%
1 год
55.24%
3 года*
26.52%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMIF и EMCS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		1.13%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-0.17%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		30.08%38.71%10.12%5.68%-23.58%-2.02%19.72%19.54%-1.41%

Correlation

The correlation between EMIF and EMCS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.61

The correlation between EMIF and EMCS has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMIF и EMCS

Секторы
EMIF
EMCS

Промышленность

42.0%
1.2%

Коммунальные услуги

38.7%
0.0%

Энергетика

19.3%
1.2%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

26.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

50.7%

Промышленность

EMIF
42.0%
EMCS
1.2%

Коммунальные услуги

EMIF
38.7%
EMCS
0.0%

Энергетика

EMIF
19.3%
EMCS
1.2%

Сырьевые материалы

EMIF

-

EMCS
2.6%

Коммуникационные услуги

EMIF

-

EMCS
7.4%

Потребительский циклический сектор

EMIF

-

EMCS
9.1%

Потребительский защитный сектор

EMIF

-

EMCS
0.0%

Финансовые услуги

EMIF

-

EMCS
26.0%

Здравоохранение

EMIF

-

EMCS
0.0%

Недвижимость

EMIF

-

EMCS
1.8%

Технологии

EMIF

-

EMCS
50.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с BNEMIF с VDCEMIF с IYKEMIF с JXIEMIF с UTES
Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с FEMEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с EDOGEMCS с SCHEEMCS с VWO

Доходность на риск

EMIF vs. EMCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIF c EMCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMIFEMCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.19

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.77

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

3.88

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

14.31

-10.40

EMIF vs. EMCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIF на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа EMCS равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIF и EMCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMIF и EMCS

Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки EMCS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и EMCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMIFEMCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-44.86%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-14.32%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.70%

-16.73%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.29%

-42.06%

+18.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.97%

-6.03%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-16.52%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

3.87%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIF и EMCS

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) составляет 5.59%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что EMIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMIFEMCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

14.09%

-8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

23.01%

-9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

25.41%

-9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

21.33%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

22.04%

-1.46%

Сравнение комиссий EMIF и EMCS

EMIF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EMCS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIF и EMCS

Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности EMCS в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.46%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.18%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Часто задаваемые вопросы

EMIF and EMCS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCS has higher volatility (14.09%) compared to EMIF (5.59%). In terms of maximum drawdown, EMIF dropped -48.02% vs EMCS's -44.86%.

On 5-year performance, EMCS leads with 7.51% vs 4.64% for EMIF. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMIF has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCS has performed better with a 7.51% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for EMIF.

EMIF has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 1.46% for EMCS.

EMIF tracks S&P Emerging Markets Infrastructure Index, while EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for EMIF and 0.15% for EMCS.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMIF и EMCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор