PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMID.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMID.L с IEVL.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EMID.L (iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds from iShares - EMID.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMID.L returned 7.51%/yr vs 14.33%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EMID.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности EMID.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMID.L показывает доходность 7.92%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.23%.

EMID.L

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.50%
С начала года
7.92%
6 месяцев
10.13%
1 год
15.21%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—

IEVL.L

1 день
-0.67%
1 месяц
1.97%
С начала года
13.23%
6 месяцев
16.26%
1 год
31.38%
3 года*
21.19%
5 лет*
14.33%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMID.L и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMID.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		7.92%22.80%9.25%14.07%-18.34%21.40%4.04%29.57%-12.95%2.91%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.23%35.04%10.57%13.52%-3.79%26.68%-8.75%21.79%-13.55%2.57%

Correlation

The correlation between EMID.L and IEVL.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2017 г.

0.86

The correlation between EMID.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMID.L и IEVL.L

Секторы
EMID.L
IEVL.L

Промышленность

26.4%
17.0%

Финансовые услуги

21.4%
22.6%

Здравоохранение

8.0%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.3%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.2%
6.2%

Коммуникационные услуги

6.7%
3.7%

Сырьевые материалы

6.2%
6.2%

Коммунальные услуги

6.0%
4.5%

Недвижимость

3.9%
0.6%

Энергетика

3.7%
5.1%

Технологии

3.1%
12.2%

Промышленность

EMID.L
26.4%
IEVL.L
17.0%

Финансовые услуги

EMID.L
21.4%
IEVL.L
22.6%

Здравоохранение

EMID.L
8.0%
IEVL.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

EMID.L
7.3%
IEVL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

EMID.L
7.2%
IEVL.L
6.2%

Коммуникационные услуги

EMID.L
6.7%
IEVL.L
3.7%

Сырьевые материалы

EMID.L
6.2%
IEVL.L
6.2%

Коммунальные услуги

EMID.L
6.0%
IEVL.L
4.5%

Недвижимость

EMID.L
3.9%
IEVL.L
0.6%

Энергетика

EMID.L
3.7%
IEVL.L
5.1%

Технологии

EMID.L
3.1%
IEVL.L
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с EMID.L:
EMID.L с ZPDX.DEEMID.L с IMV.LEMID.L с LCPE.LEMID.L с EEIP.LEMID.L с EQDS.LEMID.L с EEI.LEMID.L с ISAC.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

EMID.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMID.L
Ранг доходности на риск EMID.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMID.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMID.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMID.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMID.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMID.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMID.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMID.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.27

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.12

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.19

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

11.90

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMID.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMID.L на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMID.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMID.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.27

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.93

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Просадки

Сравнение просадок EMID.L и IEVL.L

Максимальная просадка EMID.L за все время составила -37.52%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMID.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMID.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-40.09%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-9.79%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-17.43%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-19.55%

-9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.39%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-7.50%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.63%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EMID.L и IEVL.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) составляет 3.44%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что EMID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMID.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.62%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

11.04%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

13.77%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

15.37%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

17.68%

-1.38%

Сравнение комиссий EMID.L и IEVL.L

EMID.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMID.L и IEVL.L

Дивидендная доходность EMID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMID.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		2.57%2.78%2.75%2.42%2.61%1.78%1.39%2.33%2.84%0.48%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMID.L and IEVL.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMID.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMID.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

EMID.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. Their fees differ too: 0.15% for EMID.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMID.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор