PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMHD.L с HDEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EMHD.L и HDEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMHD.L и HDEM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMHD.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
10.04%26.93%2.28%10.88%-17.26%13.69%-6.85%15.04%-6.42%25.33%
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF
9.57%27.25%2.19%9.21%-16.40%14.06%-7.24%15.93%-6.61%27.30%
Разные валюты инструментов

EMHD.L торгуется в USD, в то время как HDEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMHD.L показывает доходность 10.04%, а HDEM.L немного ниже – 9.57%.


EMHD.L

1 день
2.31%
1 месяц
-0.67%
С начала года
10.04%
6 месяцев
16.60%
1 год
32.46%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.83%
10 лет*

HDEM.L

1 день
1.75%
1 месяц
-0.59%
С начала года
9.57%
6 месяцев
16.00%
1 год
31.93%
3 года*
15.75%
5 лет*
6.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMHD.L и HDEM.L

И EMHD.L, и HDEM.L имеют комиссию равную 0.49%.


Доходность на риск

EMHD.L vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMHD.L
Ранг доходности на риск EMHD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHD.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHD.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHD.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHD.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

HDEM.L
Ранг доходности на риск HDEM.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEM.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEM.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEM.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEM.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEM.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHD.L c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMHD.LHDEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

2.41

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

3.14

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

3.95

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

16.15

-0.94

EMHD.L vs. HDEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHD.L на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDEM.L равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHD.L и HDEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EMHD.LHDEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.41

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.02

Корреляция

Корреляция между EMHD.L и HDEM.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHD.L и HDEM.L

Дивидендная доходность EMHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности HDEM.L в 4.75%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMHD.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
4.81%5.17%5.78%5.99%9.02%6.08%4.02%5.04%5.51%4.92%2.37%
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF
4.75%5.17%5.62%6.08%8.93%5.96%4.31%5.23%5.37%6.81%2.78%

Просадки

Сравнение просадок EMHD.L и HDEM.L

Максимальная просадка EMHD.L за все время составила -38.32%, примерно равная максимальной просадке HDEM.L в -38.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHD.L и HDEM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EMHD.LHDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-32.18%

-6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-7.64%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

-18.05%

-12.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.76%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-6.92%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.79%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHD.L и HDEM.L

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) имеют волатильность 4.93% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EMHD.LHDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.75%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

8.88%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

13.22%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

15.33%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

16.93%

-0.02%