Сравнение EMHD.L с HDEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L).
EMHD.L и HDEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Tax Index. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. HDEM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMHD.L и HDEM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMHD.L и HDEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHD.L Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 10.04% | 26.93% | 2.28% | 10.88% | -17.26% | 13.69% | -6.85% | 15.04% | -6.42% | 25.33% |
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 9.57% | 27.25% | 2.19% | 9.21% | -16.40% | 14.06% | -7.24% | 15.93% | -6.61% | 27.30% |
Разные валюты инструментов
EMHD.L торгуется в USD, в то время как HDEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMHD.L показывает доходность 10.04%, а HDEM.L немного ниже – 9.57%.
EMHD.L
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- —
HDEM.L
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 31.93%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMHD.L и HDEM.L
И EMHD.L, и HDEM.L имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
EMHD.L vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск
EMHD.L
HDEM.L
Сравнение EMHD.L c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMHD.L | HDEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 2.41 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 3.14 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 3.95 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 16.15 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMHD.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.41 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EMHD.L и HDEM.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHD.L и HDEM.L
Дивидендная доходность EMHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности HDEM.L в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHD.L Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 4.81% | 5.17% | 5.78% | 5.99% | 9.02% | 6.08% | 4.02% | 5.04% | 5.51% | 4.92% | 2.37% |
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.75% | 5.17% | 5.62% | 6.08% | 8.93% | 5.96% | 4.31% | 5.23% | 5.37% | 6.81% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок EMHD.L и HDEM.L
Максимальная просадка EMHD.L за все время составила -38.32%, примерно равная максимальной просадке HDEM.L в -38.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHD.L и HDEM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMHD.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.32% | -32.18% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -7.64% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -18.05% | -12.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -0.76% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -6.92% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.79% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHD.L и HDEM.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) имеют волатильность 4.93% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMHD.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.75% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 8.88% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 13.22% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 15.33% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 16.93% | -0.02% |