PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHD.L с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMHD.L с FWRG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L).

EMHD.L и FWRG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Tax Index. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. FWRG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMHD.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMHD.L и FWRG.L

2026 (YTD)202520242023
EMHD.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		10.04%26.93%2.28%8.71%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		-0.40%13.84%20.11%8.08%

Доходность по периодам

С начала года, EMHD.L показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у FWRG.L с доходностью -0.40%.

EMHD.L

1 день
2.31%
1 месяц
-0.67%
С начала года
10.04%
6 месяцев
16.60%
1 год
32.46%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

FWRG.L

1 день
2.14%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
3.32%
1 год
18.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EMHD.L:
EMHD.L с WTEI.DEEMHD.L с SDIP.LEMHD.L с EFVEMHD.L с UDVD.LEMHD.L с DGRWEMHD.L с JEPG.LEMHD.L с GLDV.MI
Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с JGGI.LFWRG.L с PWC

Сравнение комиссий EMHD.L и FWRG.L

EMHD.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%.

EMHD.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Доходность на риск

EMHD.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHD.L
Ранг доходности на риск EMHD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHD.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHD.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHD.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHD.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHD.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHD.LFWRG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.32

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.84

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

2.59

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

9.85

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHD.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHD.L на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа FWRG.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHD.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHD.LFWRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.32

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.20

-0.74

Корреляция

Корреляция между EMHD.L и FWRG.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHD.L и FWRG.L

Дивидендная доходность EMHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, тогда как FWRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMHD.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		4.81%5.17%5.78%5.99%9.02%6.08%4.02%5.04%5.51%4.92%2.37%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMHD.L и FWRG.L

Максимальная просадка EMHD.L за все время составила -38.32%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHD.L и FWRG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EMHD.LFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-18.88%

-19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-10.04%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-4.18%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-2.37%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.87%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHD.L и FWRG.L

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что EMHD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMHD.LFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.54%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

8.25%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

13.92%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

12.48%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

12.48%

+4.43%