Сравнение EMHD.L с DEM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L).

EMHD.L и DEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Tax Index. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. DEM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMHD.L и DEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMHD.L и DEM.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EMHD.L Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	10.04%	26.93%	2.28%	10.88%	-17.26%	13.69%	-6.85%	15.04%	-6.42%	25.33%
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF	5.76%	21.21%	9.84%	24.26%	-13.01%	14.12%	-2.78%	21.28%	-7.05%	25.51%

Разные валюты инструментов

EMHD.L торгуется в USD, в то время как DEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMHD.L показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у DEM.L с доходностью 5.76%.

EMHD.L

1 день: 2.31%

1 месяц: -0.67%

С начала года: 10.04%

6 месяцев: 16.60%

1 год: 32.46%

3 года*: 15.78%

5 лет*: 6.83%

10 лет*: —

DEM.L

1 день: 1.90%

1 месяц: -2.31%

С начала года: 5.76%

6 месяцев: 8.57%

1 год: 22.04%

3 года*: 18.55%

5 лет*: 9.98%

10 лет*: 10.30%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Название символа

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Часто сравнивают с EMHD.L:

EMHD.L с WTEI.DE EMHD.L с SDIP.L EMHD.L с EFV EMHD.L с UDVD.L EMHD.L с DGRW EMHD.L с JEPG.L EMHD.L с GLDV.MI

Часто сравнивают с DEM.L:

DEM.L с JEPG.L DEM.L с IEMG DEM.L с IWRD.L DEM.L с VEVE.AS DEM.L с QQQM DEM.L с SSO DEM.L с VUSA.L

Сравнение комиссий EMHD.L и DEM.L

EMHD.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DEM.L в 0.46%.

EMHD.L

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

DEM.L

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Доходность на риск

EMHD.L vs. DEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMHD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DEM.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHD.L c DEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EMHD.L	DEM.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.36	1.45	+0.91
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.10	1.98	+1.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.27	+0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.73	2.59	+1.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.21	9.08	+6.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHD.L vs. DEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHD.L на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа DEM.L равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHD.L и DEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EMHD.L	DEM.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.36	1.45	+0.91
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.65	-0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.64	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.41	+0.04

Корреляция

Корреляция между EMHD.L и DEM.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHD.L и DEM.L

Дивидендная доходность EMHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности DEM.L в 4.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EMHD.L Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	4.81%	5.17%	5.78%	5.99%	9.02%	6.08%	4.02%	5.04%	5.51%	4.92%	2.37%	0.00%
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF	4.38%	4.47%	11.82%	9.48%	7.05%	4.14%	9.14%	6.10%	4.19%	3.16%	1.48%	4.55%

Просадки

Сравнение просадок EMHD.L и DEM.L

Максимальная просадка EMHD.L за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки DEM.L в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHD.L и DEM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	EMHD.L	DEM.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.32%	-35.94%	-2.38%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.77%	-9.75%	+0.98%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.43%	-14.48%	-15.95%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-30.09%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.19%	-3.00%	+0.81%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.88%	-6.64%	-3.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.15%	1.95%	+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHD.L и DEM.L

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) имеют волатильность 4.93% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EMHD.L	DEM.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.93%	5.18%	-0.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.14%	9.69%	-0.55%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.74%	15.17%	-1.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.03%	15.38%	-0.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.91%	17.80%	-0.89%

Сравнение EMHD.L с DEM.L

Доходность

Сравнение доходности EMHD.L и DEM.L

Сравнение доходности по годам EMHD.L и DEM.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

EMHD.L

DEM.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EMHD.L и DEM.L

Доходность на риск

EMHD.L vs. DEM.L — Ранг доходности на риск

EMHD.L

DEM.L

Сравнение EMHD.L c DEM.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EMHD.L vs. DEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHD.L и DEM.L

Просадки

Сравнение просадок EMHD.L и DEM.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EMHD.L и DEM.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)