PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHC с JEMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMHC с JEMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMHC (SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF) and JEMB (Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. EMHC is passively managed, while JEMB is actively managed. Over the past year, EMHC returned 11.54% vs 13.60% for JEMB. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMHC charges 0.23%/yr vs 0.52%/yr for JEMB.

Доходность

Сравнение доходности EMHC и JEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (JEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMHC показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у JEMB с доходностью 2.48%.

EMHC

1 день
-0.32%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.74%
1 год
11.54%
3 года*
8.74%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—

JEMB

1 день
-0.22%
1 месяц
1.13%
С начала года
2.48%
6 месяцев
3.37%
1 год
13.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMHC и JEMB

2026 (YTD)20252024
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		1.57%14.07%-0.52%
JEMB
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF		2.48%14.63%1.79%

Correlation

The correlation between EMHC and JEMB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

0.57

The correlation between EMHC and JEMB has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF

Часто сравнивают с EMHC:
EMHC с XEMDEMHC с EMBEMHC с VEMBXEMHC с VEGBXEMHC с GABFEMHC с VWOBEMHC с IAGG
Часто сравнивают с JEMB:
JEMB с EMBXJEMB с JXXJEMB с GAEMJEMB с JREJEMB с BWETJEMB с UGAJEMB с EMTL

Доходность на риск

EMHC vs. JEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHC
Ранг доходности на риск EMHC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JEMB
Ранг доходности на риск JEMB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHC c JEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (JEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHCJEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.71

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.46

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.92

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

12.01

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHC vs. JEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHC на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEMB равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHC и JEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHCJEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.71

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.23

-1.02

Просадки

Сравнение просадок EMHC и JEMB

Максимальная просадка EMHC за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки JEMB в -5.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHC и JEMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMHCJEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.03%

-5.37%

-22.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.37%

-4.67%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.66%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-1.01%

-8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.14%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHC и JEMB

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) составляет 1.89%, в то время как у Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (JEMB) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что EMHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMHCJEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.49%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

6.37%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

7.99%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.06%

8.52%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

8.52%

+0.44%

Сравнение комиссий EMHC и JEMB

EMHC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JEMB в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHC и JEMB

Дивидендная доходность EMHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности JEMB в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		6.11%6.16%5.95%5.12%5.11%2.97%
JEMB
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF		6.29%6.19%2.53%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMHC and JEMB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEMB has higher volatility (2.49%) compared to EMHC (1.89%). In terms of maximum drawdown, EMHC dropped -28.03% vs JEMB's -5.37%.

On 1-year performance, JEMB leads with 13.60% vs 11.54% for EMHC. On fees, EMHC is cheaper at 0.23% per year. On volatility, EMHC has been the lower-risk option at 1.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEMB has performed better with a 13.60% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMHC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.52% for JEMB.

JEMB has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 6.11% for EMHC.

They also come from different issuers: State Street and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.23% for EMHC and 0.52% for JEMB.

EMHC currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMHC и JEMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор