PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGU.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMGU.L с EXCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMGU.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMGU.L returned 20.11%/yr vs 24.90%/yr for EXCS.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMGU.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMGU.L показывает доходность 24.44%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 38.77%.

EMGU.L

1 день
-1.41%
1 месяц
3.16%
С начала года
24.44%
6 месяцев
25.12%
1 год
49.60%
3 года*
20.11%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—

EXCS.L

1 день
-1.64%
1 месяц
5.96%
С начала года
38.77%
6 месяцев
41.35%
1 год
71.75%
3 года*
24.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMGU.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EMGU.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		24.44%22.98%9.19%4.92%-10.05%1.03%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		38.77%26.13%5.55%10.95%-8.31%2.81%

Correlation

The correlation between EMGU.L and EXCS.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.86

The correlation between EMGU.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMGU.L и EXCS.L

Секторы
EMGU.L
EXCS.L

Технологии

39.4%
45.1%

Финансовые услуги

17.3%
19.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
4.5%

Промышленность

8.4%
8.3%

Сырьевые материалы

6.4%
6.8%

Коммуникационные услуги

5.9%
3.4%

Энергетика

3.5%
4.2%

Здравоохранение

3.5%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.9%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Недвижимость

1.6%
1.0%

Технологии

EMGU.L
39.4%
EXCS.L
45.1%

Финансовые услуги

EMGU.L
17.3%
EXCS.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

EMGU.L
9.1%
EXCS.L
4.5%

Промышленность

EMGU.L
8.4%
EXCS.L
8.3%

Сырьевые материалы

EMGU.L
6.4%
EXCS.L
6.8%

Коммуникационные услуги

EMGU.L
5.9%
EXCS.L
3.4%

Энергетика

EMGU.L
3.5%
EXCS.L
4.2%

Здравоохранение

EMGU.L
3.5%
EXCS.L
2.2%

Потребительский защитный сектор

EMGU.L
3.1%
EXCS.L
2.9%

Коммунальные услуги

EMGU.L
2.0%
EXCS.L
2.3%

Недвижимость

EMGU.L
1.6%
EXCS.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EMGU.L:
EMGU.L с 0823.HKEMGU.L с AIAEMGU.L с SPEMEMGU.L с EMDV.LEMGU.L с IEEM.LEMGU.L с EMHD.LEMGU.L с CSP1.L
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L

Доходность на риск

EMGU.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGU.L
Ранг доходности на риск EMGU.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGU.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGU.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGU.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGU.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGU.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGU.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGU.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
3.88

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
4.79

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.70

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

6.20

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.46

22.70

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGU.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGU.L на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXCS.L равному 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGU.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGU.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

3.88

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.03

-0.44

Просадки

Сравнение просадок EMGU.L и EXCS.L

Максимальная просадка EMGU.L за все время составила -25.97%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGU.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMGU.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.97%

-17.51%

-8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-11.81%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

-17.51%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-2.34%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-4.85%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.23%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGU.L и EXCS.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (EMGU.L) составляет 7.12%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что EMGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMGU.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

8.66%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

16.55%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

18.88%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

15.36%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

15.36%

+2.22%

Сравнение комиссий EMGU.L и EXCS.L

И EMGU.L, и EXCS.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGU.L и EXCS.L

Дивидендная доходность EMGU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как EXCS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EMGU.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		1.61%1.93%2.26%2.51%3.16%1.86%1.81%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EMGU.L and EXCS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMGU.L and EXCS.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

Both ETFs track MSCI EM NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMGU.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор