Сравнение EMF с ESGE
EMF (Templeton Emerging Markets Fund) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMF is actively managed, while ESGE is passively managed. Over the past 5 years, EMF returned 11.55%/yr vs 6.26%/yr for ESGE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EMF charges 1.43%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.
Доходность
Сравнение доходности EMF и ESGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMF показывает доходность 38.50%, что значительно выше, чем у ESGE с доходностью 22.27%.
EMF
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- 38.50%
- 6 месяцев
- 43.73%
- 1 год
- 82.29%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 15.62%
ESGE
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 22.27%
- 6 месяцев
- 23.13%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMF и ESGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMF Templeton Emerging Markets Fund | 38.50% | 58.20% | 6.56% | 8.84% | -21.53% | -8.23% | 24.48% | 27.20% | -14.78% | 53.55% |
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 22.27% | 35.86% | 6.63% | 9.51% | -22.41% | -2.87% | 18.60% | 20.37% | -15.24% | 38.86% |
Correlation
The correlation between EMF and ESGE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2016 г. | 0.81 |
The correlation between EMF and ESGE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMF vs. ESGE — Ранг доходности на риск
EMF
ESGE
Сравнение EMF c ESGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Fund (EMF) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMF | ESGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.38 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 3.25 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.55 | 12.10 | +4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMF и ESGE
Максимальная просадка EMF за все время составила -76.97%, что больше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMF и ESGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMF | ESGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.97% | -41.07% | -35.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | -13.90% | -5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.48% | -16.71% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.08% | -39.18% | -5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -5.62% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.96% | -14.41% | -14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 3.72% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMF и ESGE
Текущая волатильность для Templeton Emerging Markets Fund (EMF) составляет 11.23%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что EMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMF | ESGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 12.44% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 20.66% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.39% | 22.76% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 19.71% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 20.19% | +0.49% |
Сравнение комиссий EMF и ESGE
EMF берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMF и ESGE
Дивидендная доходность EMF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности ESGE в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMF Templeton Emerging Markets Fund | 7.27% | 9.73% | 4.28% | 6.22% | 9.89% | 6.92% | 3.51% | 7.36% | 5.92% | 12.11% | 1.62% | 12.81% |
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.12% | 2.50% | 2.41% | 2.64% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.19% | 1.86% | 0.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMF and ESGE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESGE has higher volatility (12.44%) compared to EMF (11.23%). In terms of maximum drawdown, EMF dropped -76.97% vs ESGE's -41.07%.
EMF currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMF и ESGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор