Сравнение EMET с SMHX
EMET (VanEck Copper and Green Metals ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - EMET is a Commodity Producers Equities fund tracking the MVIS Global Clean-Tech Metals Index, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, EMET returned 110.00% vs 131.85% for SMHX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EMET charges 0.61%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.
Доходность
Сравнение доходности EMET и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMET показывает доходность 24.45%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 74.81%.
EMET
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 36.14%
- 1 год
- 110.00%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMHX
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 27.33%
- С начала года
- 74.81%
- 6 месяцев
- 68.22%
- 1 год
- 131.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMET и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 24.45% | 81.22% | -7.55% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 74.81% | 30.00% | 17.76% |
Correlation
The correlation between EMET and SMHX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMET vs. SMHX — Ранг доходности на риск
EMET
SMHX
Сравнение EMET c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMET | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.56 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 7.78 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | 21.87 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMET | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 4.06 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.89 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок EMET и SMHX
Максимальная просадка EMET за все время составила -53.05%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMET и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMET | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.05% | -38.53% | -14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.58% | -17.06% | -8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -2.03% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.81% | -7.32% | -17.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 6.05% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMET и SMHX
VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) имеют волатильность 12.49% и 12.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMET | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 12.19% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.80% | 25.18% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.96% | 32.71% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.94% | 39.96% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.94% | 39.96% | -7.02% |
Сравнение комиссий EMET и SMHX
EMET берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMET и SMHX
Дивидендная доходность EMET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности SMHX в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 1.48% | 1.84% | 1.89% | 2.02% | 2.56% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMET and SMHX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMET has higher volatility (12.49%) compared to SMHX (12.19%). In terms of maximum drawdown, EMET dropped -53.05% vs SMHX's -38.53%.
On 1-year performance, SMHX leads with 131.85% vs 110.00% for EMET. On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMHX has been the lower-risk option at 12.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 131.85% return vs 110.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for EMET.
EMET has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.01% for SMHX.
EMET is categorized as Commodity Producers Equities, while SMHX is Semiconductors. EMET tracks MVIS Global Clean-Tech Metals Index, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.61% for EMET and 0.35% for SMHX.
SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMET и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор