Сравнение EMES с USOI
EMES (Harbor Emerging Markets Select ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - EMES is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. EMES is actively managed, while USOI is passively managed. Over the past year, EMES returned 43.22% vs 46.39% for USOI. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. EMES charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности EMES и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMES показывает доходность 26.58%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 47.45%.
EMES
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 26.58%
- 6 месяцев
- 28.39%
- 1 год
- 43.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMES и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMES Harbor Emerging Markets Select ETF | 26.58% | 12.63% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.45% | 2.15% |
Correlation
The correlation between EMES and USOI is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMES vs. USOI — Ранг доходности на риск
EMES
USOI
Сравнение EMES c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMES | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 3.92 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | 9.08 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMES | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 0.89 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок EMES и USOI
Максимальная просадка EMES за все время составила -12.98%, что меньше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMES и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMES | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.98% | -19.49% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -11.90% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -5.06% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -7.20% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 5.13% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMES и USOI
Текущая волатильность для Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) составляет 8.69%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что EMES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMES | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 10.37% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.38% | 18.34% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 22.46% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 22.61% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 22.61% | -2.04% |
Сравнение комиссий EMES и USOI
EMES берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMES и USOI
Дивидендная доходность EMES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности USOI в 37.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMES Harbor Emerging Markets Select ETF | 0.42% | 0.53% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 37.65% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
EMES and USOI have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOI has higher volatility (10.37%) compared to EMES (8.69%). In terms of maximum drawdown, EMES dropped -12.98% vs USOI's -19.49%.
On 1-year performance, USOI leads with 46.39% vs 43.22% for EMES. On fees, EMES is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EMES has been the lower-risk option at 8.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOI has performed better with a 46.39% return vs 43.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMES is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 0.42% for EMES.
EMES is categorized as Emerging Markets Diversified, while USOI is Commodities. They also come from different issuers: Harbor and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.65% for EMES and 0.85% for USOI.
USOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMES и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор