PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMES с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMES с HEEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMES (Harbor Emerging Markets Select ETF) and HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMES is actively managed, while HEEM is passively managed. Over the past year, EMES returned 46.81% vs 63.91% for HEEM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EMES charges 0.65%/yr vs 0.72%/yr for HEEM.

Доходность

Сравнение доходности EMES и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMES показывает доходность 28.30%, что значительно ниже, чем у HEEM с доходностью 30.24%.

EMES

1 день
-1.25%
1 месяц
5.92%
С начала года
28.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
46.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEEM

1 день
-0.64%
1 месяц
10.04%
С начала года
30.24%
6 месяцев
32.57%
1 год
63.91%
3 года*
27.05%
5 лет*
10.42%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMES и HEEM

2026 (YTD)2025
EMES
Harbor Emerging Markets Select ETF		28.30%12.63%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		30.24%25.05%

Correlation

The correlation between EMES and HEEM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г.

0.90

The correlation between EMES and HEEM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMES и HEEM

Секторы
EMES
HEEM

Технологии

42.9%
37.0%

Промышленность

16.3%
7.5%

Потребительский циклический сектор

14.8%
9.6%

Финансовые услуги

14.2%
19.4%

Коммуникационные услуги

4.7%
6.9%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.0%

Недвижимость

3.0%
1.1%

Здравоохранение

1.1%
2.9%

Сырьевые материалы

-

6.5%

Энергетика

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

EMES
42.9%
HEEM
37.0%

Промышленность

EMES
16.3%
HEEM
7.5%

Потребительский циклический сектор

EMES
14.8%
HEEM
9.6%

Финансовые услуги

EMES
14.2%
HEEM
19.4%

Коммуникационные услуги

EMES
4.7%
HEEM
6.9%

Потребительский защитный сектор

EMES
3.1%
HEEM
3.0%

Недвижимость

EMES
3.0%
HEEM
1.1%

Здравоохранение

EMES
1.1%
HEEM
2.9%

Сырьевые материалы

EMES

-

HEEM
6.5%

Энергетика

EMES

-

HEEM
4.0%

Коммунальные услуги

EMES

-

HEEM
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Emerging Markets Select ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMES:
EMES с GDIVEMES с DGSEMES с MEDIEMES с HGEREMES с XCNYEMES с EMDMEMES с IBIC
Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI

Доходность на риск

EMES vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMES
Ранг доходности на риск EMES: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMES: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMES: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMES: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMES: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMES: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMES c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMESHEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
3.64

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
4.70

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.68

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

5.93

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.07

23.76

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMES vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMES на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа HEEM равного 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMES и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMESHEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

3.64

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.06

0.49

+1.57

Просадки

Сравнение просадок EMES и HEEM

Максимальная просадка EMES за все время составила -12.98%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMES и HEEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMESHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.98%

-33.53%

+20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-10.83%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.64%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-11.14%

+9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.70%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EMES и HEEM

Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что EMES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMESHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

7.57%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

15.37%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

17.67%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

17.01%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

17.97%

+2.59%

Сравнение комиссий EMES и HEEM

EMES берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HEEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMES и HEEM

Дивидендная доходность EMES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности HEEM в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMES
Harbor Emerging Markets Select ETF		0.42%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.05%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EMES and HEEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMES has higher volatility (8.70%) compared to HEEM (7.57%). In terms of maximum drawdown, EMES dropped -12.98% vs HEEM's -33.53%.

On 1-year performance, HEEM leads with 63.91% vs 46.81% for EMES. On fees, EMES is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HEEM has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HEEM has performed better with a 63.91% return vs 46.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMES is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.72% for HEEM.

HEEM has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.42% for EMES.

They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.65% for EMES and 0.72% for HEEM.

HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMES и HEEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор