PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMES с XCNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMES с XCNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMES (Harbor Emerging Markets Select ETF) and XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMES is actively managed, while XCNY is passively managed. Over the past year, EMES returned 43.22% vs 37.17% for XCNY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EMES charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for XCNY.

Доходность

Сравнение доходности EMES и XCNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMES показывает доходность 26.58%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 19.69%.

EMES

1 день
-1.34%
1 месяц
2.68%
С начала года
26.58%
6 месяцев
28.39%
1 год
43.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCNY

1 день
0.16%
1 месяц
4.01%
С начала года
19.69%
6 месяцев
22.46%
1 год
37.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMES и XCNY

2026 (YTD)2025
EMES
Harbor Emerging Markets Select ETF		26.58%12.63%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		19.69%13.92%

Correlation

The correlation between EMES and XCNY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г.

0.86

The correlation between EMES and XCNY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMES и XCNY

Секторы
EMES
XCNY

Технологии

42.9%
36.1%

Промышленность

16.3%
7.7%

Потребительский циклический сектор

14.8%
5.6%

Финансовые услуги

14.2%
21.7%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.6%

Недвижимость

3.0%
2.3%

Здравоохранение

1.1%
2.7%

Сырьевые материалы

-

8.7%

Энергетика

-

4.9%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

EMES
42.9%
XCNY
36.1%

Промышленность

EMES
16.3%
XCNY
7.7%

Потребительский циклический сектор

EMES
14.8%
XCNY
5.6%

Финансовые услуги

EMES
14.2%
XCNY
21.7%

Коммуникационные услуги

EMES
4.7%
XCNY
3.5%

Потребительский защитный сектор

EMES
3.1%
XCNY
3.6%

Недвижимость

EMES
3.0%
XCNY
2.3%

Здравоохранение

EMES
1.1%
XCNY
2.7%

Сырьевые материалы

EMES

-

XCNY
8.7%

Энергетика

EMES

-

XCNY
4.9%

Коммунальные услуги

EMES

-

XCNY
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Emerging Markets Select ETF

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с EMES:
EMES с GDIVEMES с DGSEMES с MEDIEMES с HEEMEMES с HGEREMES с IBICEMES с EMDM
Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с EMKTXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с DFEMXCNY с CGNG

Доходность на риск

EMES vs. XCNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMES
Ранг доходности на риск EMES: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMES: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMES: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMES: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMES: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMES c XCNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMESXCNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.25

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.12

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.15

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

12.10

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMES vs. XCNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMES на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCNY равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMES и XCNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMESXCNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.25

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

1.18

+0.78

Просадки

Сравнение просадок EMES и XCNY

Максимальная просадка EMES за все время составила -12.98%, что меньше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMES и XCNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMESXCNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.98%

-19.70%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-11.86%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-1.08%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-4.14%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.08%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EMES и XCNY

Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что EMES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMESXCNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

6.51%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

14.46%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

16.61%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

17.73%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

17.73%

+2.84%

Сравнение комиссий EMES и XCNY

EMES берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMES и XCNY

Дивидендная доходность EMES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности XCNY в 2.24%

ПозицияTTM20252024
EMES
Harbor Emerging Markets Select ETF		0.42%0.53%0.00%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.24%2.68%1.07%

Часто задаваемые вопросы

EMES and XCNY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMES has higher volatility (8.69%) compared to XCNY (6.51%). In terms of maximum drawdown, EMES dropped -12.98% vs XCNY's -19.70%.

On 1-year performance, EMES leads with 43.22% vs 37.17% for XCNY. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XCNY has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMES has performed better with a 43.22% return vs 37.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for EMES.

XCNY has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.42% for EMES.

They also come from different issuers: Harbor and State Street. Their fees differ too: 0.65% for EMES and 0.15% for XCNY.

XCNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMES и XCNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор