PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMES с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMES с USL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EMES (Harbor Emerging Markets Select ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - EMES is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. EMES is actively managed, while USL is passively managed. Over the past year, EMES returned 34.38% vs 52.34% for USL. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. EMES charges 0.65%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности EMES и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMES показывает доходность 19.10%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 57.21%.

EMES

1 день
-5.91%
1 месяц
-6.49%
С начала года
19.10%
6 месяцев
20.47%
1 год
34.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USL

1 день
-2.09%
1 месяц
2.40%
С начала года
57.21%
6 месяцев
51.69%
1 год
52.34%
3 года*
17.22%
5 лет*
16.56%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMES и USL

2026 (YTD)2025
EMES
Harbor Emerging Markets Select ETF		19.10%12.63%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		57.21%-1.67%

Correlation

The correlation between EMES and USL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г.

-0.22

Сравнение распределения секторов EMES и USL

Секторы
EMES
USL

Технологии

42.9%

-

Промышленность

16.3%

-

Потребительский циклический сектор

14.8%

-

Финансовые услуги

14.2%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Недвижимость

3.0%

-

Здравоохранение

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EMES
42.9%
USL

-

Промышленность

EMES
16.3%
USL

-

Потребительский циклический сектор

EMES
14.8%
USL

-

Финансовые услуги

EMES
14.2%
USL
4.5%

Коммуникационные услуги

EMES
4.7%
USL

-

Потребительский защитный сектор

EMES
3.1%
USL

-

Недвижимость

EMES
3.0%
USL

-

Здравоохранение

EMES
1.1%
USL

-

Сырьевые материалы

EMES

-

USL

-

Энергетика

EMES

-

USL

-

Коммунальные услуги

EMES

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Emerging Markets Select ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с EMES:
EMES с GDIVEMES с DGSEMES с MEDIEMES с HEEMEMES с XCNYEMES с HGEREMES с IBIC
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

EMES vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMES
Ранг доходности на риск EMES: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMES: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMES: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMES: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMES: 6161
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMES c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMESUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.84

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.38

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.14

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

6.33

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMES vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMES на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USL равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMES и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMESUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.00

+1.51

Просадки

Сравнение просадок EMES и USL

Максимальная просадка EMES за все время составила -12.98%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMES и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMESUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.98%

-89.06%

+76.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-16.76%

+3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-40.38%

+32.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-61.45%

+59.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

8.29%

-4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EMES и USL

Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что EMES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMESUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

8.50%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

23.47%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

28.66%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

30.09%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

32.35%

-10.99%

Сравнение комиссий EMES и USL

EMES берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMES и USL

Дивидендная доходность EMES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
EMES
Harbor Emerging Markets Select ETF		0.45%0.53%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMES and USL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMES has higher volatility (10.07%) compared to USL (8.50%). In terms of maximum drawdown, EMES dropped -12.98% vs USL's -89.06%.

On 1-year performance, USL leads with 52.34% vs 34.38% for EMES. On fees, EMES is cheaper at 0.65% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USL has performed better with a 52.34% return vs 34.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMES is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

EMES has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for USL.

EMES is categorized as Emerging Markets Diversified, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Harbor and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.65% for EMES and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMES и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор