PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMES с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMES с LSEQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EMES (Harbor Emerging Markets Select ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - EMES is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, EMES returned 34.38% vs 22.66% for LSEQ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EMES charges 0.65%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.

Доходность

Сравнение доходности EMES и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMES показывает доходность 19.10%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 24.01%.

EMES

1 день
-5.91%
1 месяц
-6.49%
С начала года
19.10%
6 месяцев
20.47%
1 год
34.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSEQ

1 день
-2.55%
1 месяц
-1.16%
С начала года
24.01%
6 месяцев
23.99%
1 год
22.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMES и LSEQ

2026 (YTD)2025
EMES
Harbor Emerging Markets Select ETF		19.10%12.63%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		24.01%-1.99%

Correlation

The correlation between EMES and LSEQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г.

0.41

Сравнение распределения секторов EMES и LSEQ

Секторы
EMES
LSEQ

Технологии

42.9%
-10.9%

Промышленность

16.3%
6.5%

Потребительский циклический сектор

14.8%
17.3%

Финансовые услуги

14.2%
1.2%

Коммуникационные услуги

4.7%
7.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.2%

Недвижимость

3.0%

-

Здравоохранение

1.1%
14.7%

Сырьевые материалы

-

27.3%

Энергетика

-

15.0%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Технологии

EMES
42.9%
LSEQ
-10.9%

Промышленность

EMES
16.3%
LSEQ
6.5%

Потребительский циклический сектор

EMES
14.8%
LSEQ
17.3%

Финансовые услуги

EMES
14.2%
LSEQ
1.2%

Коммуникационные услуги

EMES
4.7%
LSEQ
7.0%

Потребительский защитный сектор

EMES
3.1%
LSEQ
5.2%

Недвижимость

EMES
3.0%
LSEQ

-

Здравоохранение

EMES
1.1%
LSEQ
14.7%

Сырьевые материалы

EMES

-

LSEQ
27.3%

Энергетика

EMES

-

LSEQ
15.0%

Коммунальные услуги

EMES

-

LSEQ
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Emerging Markets Select ETF

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с EMES:
EMES с GDIVEMES с DGSEMES с MEDIEMES с HEEMEMES с XCNYEMES с HGEREMES с IBIC
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с HEFTLSEQ с QAI

Доходность на риск

EMES vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMES
Ранг доходности на риск EMES: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMES: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMES: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMES: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMES: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMES c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMESLSEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.49

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.10

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.08

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

9.44

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMES vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMES на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSEQ равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMES и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMESLSEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.10

+0.42

Просадки

Сравнение просадок EMES и LSEQ

Максимальная просадка EMES за все время составила -12.98%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMES и LSEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMESLSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.98%

-8.35%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-7.40%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-4.27%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-3.23%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.63%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EMES и LSEQ

Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что EMES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMESLSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

5.83%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

13.00%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

15.27%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

14.39%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

14.39%

+6.97%

Сравнение комиссий EMES и LSEQ

EMES берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMES и LSEQ

Дивидендная доходность EMES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности LSEQ в 1.78%

ПозицияTTM2025
EMES
Harbor Emerging Markets Select ETF		0.45%0.53%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.78%2.20%

Часто задаваемые вопросы

EMES and LSEQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMES has higher volatility (10.07%) compared to LSEQ (5.83%). In terms of maximum drawdown, EMES dropped -12.98% vs LSEQ's -8.35%.

On 1-year performance, EMES leads with 34.38% vs 22.66% for LSEQ. On fees, EMES is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LSEQ has been the lower-risk option at 5.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMES has performed better with a 34.38% return vs 22.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMES is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

LSEQ has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.45% for EMES.

EMES is categorized as Emerging Markets Diversified, while LSEQ is Long-Short. Their fees differ too: 0.65% for EMES and 1.70% for LSEQ.

EMES currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMES и LSEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор