PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMES.L с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMES.L с IGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMES.L (iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both exchange-traded funds - EMES.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMES.L returned 1.35%/yr vs 6.77%/yr for IGV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. EMES.L charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for IGV.

Доходность

Сравнение доходности EMES.L и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EMES.L) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMES.L показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -5.33%.

EMES.L

1 день
0.06%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.10%
1 год
10.68%
3 года*
9.03%
5 лет*
1.35%
10 лет*
—

IGV

1 день
-0.14%
1 месяц
13.36%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.31%
1 год
-4.52%
3 года*
14.61%
5 лет*
6.77%
10 лет*
16.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMES.L и IGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMES.L
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF		1.50%13.10%5.45%9.57%-18.82%-2.59%5.41%15.66%-0.48%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-5.33%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%-14.56%

Correlation

The correlation between EMES.L and IGV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г.

0.30

The correlation between EMES.L and IGV shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с EMES.L:
EMES.L с WQDS.LEMES.L с ICBU.LEMES.L с FSEM.LEMES.L с EWZEMES.L с AMLPEMES.L с INDAEMES.L с FEZ
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO

Доходность на риск

EMES.L vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMES.L
Ранг доходности на риск EMES.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMES.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMES.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMES.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMES.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMES.L c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EMES.L) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMES.LIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
-0.16

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
-0.04

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.99

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.12

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

-0.26

+10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMES.L vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMES.L на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMES.L и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMES.LIGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

-0.16

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.24

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EMES.L и IGV

Максимальная просадка EMES.L за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMES.L и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMES.LIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.84%

-63.45%

+34.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-36.61%

+32.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.22%

-36.61%

+29.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-45.85%

+17.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-15.05%

+14.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-14.45%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

17.25%

-16.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EMES.L и IGV

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EMES.L) составляет 2.26%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что EMES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMES.LIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

11.62%

-9.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

24.36%

-19.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

27.59%

-22.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.28%

27.84%

-19.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.24%

26.34%

-17.10%

Сравнение комиссий EMES.L и IGV

EMES.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IGV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMES.L и IGV

Дивидендная доходность EMES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMES.L
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF		5.78%5.78%5.45%5.41%5.03%3.48%3.49%4.60%0.50%0.00%0.00%0.00%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы

EMES.L and IGV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for EMES.L.

EMES.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while IGV is Technology Equities. EMES.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index. Their fees differ too: 0.45% for EMES.L and 0.39% for IGV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMES.L и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор