Сравнение EMES.L с EWZ
EMES.L (iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both exchange-traded funds - EMES.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMES.L returned 1.35%/yr vs 4.39%/yr for EWZ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. EMES.L charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for EWZ.
Доходность
Сравнение доходности EMES.L и EWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMES.L показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 9.47%.
EMES.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
EWZ
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -12.42%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение доходности по годам EMES.L и EWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMES.L iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 1.50% | 13.10% | 5.45% | 9.57% | -18.82% | -2.59% | 5.41% | 15.66% | -0.48% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 9.47% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | 15.27% |
Correlation
The correlation between EMES.L and EWZ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMES.L vs. EWZ — Ранг доходности на риск
EMES.L
EWZ
Сравнение EMES.L c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EMES.L) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMES.L | EWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.99 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 6.21 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMES.L | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.35 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.17 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок EMES.L и EWZ
Максимальная просадка EMES.L за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMES.L и EWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMES.L | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.84% | -77.25% | +48.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -16.99% | +12.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.22% | -31.36% | +24.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | -32.24% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -23.76% | +23.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -35.95% | +28.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 5.43% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMES.L и EWZ
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EMES.L) составляет 2.26%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что EMES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMES.L | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 7.55% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 20.70% | -16.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 24.95% | -19.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.28% | 27.66% | -19.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 34.09% | -24.85% |
Сравнение комиссий EMES.L и EWZ
EMES.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMES.L и EWZ
Дивидендная доходность EMES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности EWZ в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMES.L iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 5.78% | 5.78% | 5.45% | 5.41% | 5.03% | 3.48% | 3.49% | 4.60% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.74% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
EMES.L and EWZ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMES.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMES.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.
EMES.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while EWZ is Latin America Equities. EMES.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index. Their fees differ too: 0.45% for EMES.L and 0.59% for EWZ.
Подберите оптимальное распределение для EMES.L и EWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор