PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMES.L с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMES.L с AMLP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMES.L (iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - EMES.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMES.L returned 1.35%/yr vs 17.19%/yr for AMLP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. EMES.L charges 0.45%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности EMES.L и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EMES.L) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMES.L показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 17.77%.

EMES.L

1 день
0.06%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.10%
1 год
10.68%
3 года*
9.03%
5 лет*
1.35%
10 лет*
—

AMLP

1 день
1.25%
1 месяц
0.71%
С начала года
17.77%
6 месяцев
15.18%
1 год
20.38%
3 года*
20.70%
5 лет*
17.19%
10 лет*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMES.L и AMLP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMES.L
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF		1.50%13.10%5.45%9.57%-18.82%-2.59%5.41%15.66%-0.48%
AMLP
Alerian MLP ETF		17.77%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-15.51%

Correlation

The correlation between EMES.L and AMLP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г.

0.17

The correlation between EMES.L and AMLP shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с EMES.L:
EMES.L с WQDS.LEMES.L с ICBU.LEMES.L с FSEM.LEMES.L с EWZEMES.L с INDAEMES.L с FEZEMES.L с EUAD
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

EMES.L vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMES.L
Ранг доходности на риск EMES.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMES.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMES.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMES.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMES.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMES.L c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EMES.L) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMES.LAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.74

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.42

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.29

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

7.60

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMES.L vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMES.L на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMLP равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMES.L и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMES.LAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.74

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.86

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.23

+0.12

Просадки

Сравнение просадок EMES.L и AMLP

Максимальная просадка EMES.L за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMES.L и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMES.LAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.84%

-77.19%

+48.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-8.94%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.22%

-14.27%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-20.92%

-7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-2.90%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-17.40%

+9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.69%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EMES.L и AMLP

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EMES.L) составляет 2.26%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что EMES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMES.LAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

5.08%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

8.65%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

11.88%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.28%

19.99%

-11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.24%

27.67%

-18.43%

Сравнение комиссий EMES.L и AMLP

EMES.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMES.L и AMLP

Дивидендная доходность EMES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности AMLP в 7.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.55%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
EMES.L
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF		5.78%5.78%5.45%5.41%5.03%3.48%3.49%4.60%0.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMES.L and AMLP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMES.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMES.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

EMES.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while AMLP is MLPs. EMES.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.45% for EMES.L and 0.90% for AMLP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMES.L и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор