PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEQ с XCNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMEQ с XCNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY).

EMEQ и XCNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и XCNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMEQ и XCNY

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 2.91%.

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT
Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с AVEEXCNY с BBEMXCNY с AVXC

Сравнение комиссий EMEQ и XCNY

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

EMEQ vs. XCNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c XCNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEQXCNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

1.46

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

2.12

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

2.32

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.73

8.97

+9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEQ vs. XCNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа XCNY равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и XCNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEQXCNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.46

+1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.71

+1.17

Корреляция

Корреляция между EMEQ и XCNY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и XCNY

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности XCNY в 2.61%

TTM20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и XCNY

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, примерно равная максимальной просадке XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и XCNY.

Загрузка...

Показатели просадок

EMEQXCNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-19.70%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-11.86%

-6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.88%

-8.34%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-4.39%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.07%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и XCNY

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMEQXCNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

8.18%

+7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.91%

12.38%

+11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.87%

18.81%

+11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

17.12%

+10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

17.12%

+10.39%