PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEQ с XC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMEQ с XC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC).

EMEQ и XC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMEQ и XC

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-2.91%18.19%-4.01%

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -2.91%.

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XC

1 день
0.64%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.22%
3 года*
11.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT
Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с SPYXC с VXUSXC с EFOXC с EMXCXC с VOOXC с EFA

Сравнение комиссий EMEQ и XC

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

EMEQ vs. XC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XC
Ранг доходности на риск XC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEQXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

1.09

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

1.62

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.22

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

1.49

+3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.73

5.41

+13.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEQ vs. XC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа XC равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и XC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEQXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.09

+1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.77

+1.12

Корреляция

Корреляция между EMEQ и XC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и XC

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности XC в 12.34%

TTM2025202420232022
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%0.00%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.34%11.74%1.49%1.42%0.57%

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и XC

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, примерно равная максимальной просадке XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и XC.

Загрузка...

Показатели просадок

EMEQXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-20.97%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-12.47%

-5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.88%

-8.83%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-3.99%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.44%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и XC

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMEQXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

7.35%

+8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.91%

10.78%

+13.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.87%

16.80%

+13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

15.72%

+11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

15.72%

+11.79%