Сравнение EMEQ с SIVR
EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura, while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). EMEQ is actively managed, while SIVR is passively managed. Over the past year, EMEQ returned 109.85% vs 47.51% for SIVR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EMEQ charges 0.86%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности EMEQ и SIVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMEQ показывает доходность 56.90%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью -20.77%.
EMEQ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -16.40%
- 6 месяцев
- 43.37%
- С начала года
- 56.90%
- 1 год
- 109.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 68.21%
SIVR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -14.32%
- 6 месяцев
- -36.99%
- С начала года
- -20.77%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 31.44%
- 5 лет*
- 17.05%
- 10 лет*
- 10.79%
- Всё время*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам EMEQ и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 56.90% | 69.78% | -0.73% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -20.77% | 145.34% | 2.45% |
Correlation
The correlation between EMEQ and SIVR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMEQ vs. SIVR — Ранг доходности на риск
EMEQ
SIVR
Сравнение EMEQ c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMEQ | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.19 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 0.91 | +4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.27 | 1.86 | +16.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMEQ и SIVR
Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMEQ | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -75.85% | +55.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.83% | -52.27% | +32.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.24% | -51.66% | +32.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -47.83% | +43.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 25.61% | -19.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMEQ и SIVR
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMEQ | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.23% | 12.61% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.59% | 56.54% | -19.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.26% | 61.21% | -21.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.67% | 36.90% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.67% | 32.21% | +1.46% |
Сравнение комиссий EMEQ и SIVR
EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMEQ и SIVR
Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 1.76% | 2.76% | 0.84% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMEQ and SIVR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMEQ has higher volatility (17.23%) compared to SIVR (12.61%). In terms of maximum drawdown, EMEQ dropped -19.99% vs SIVR's -75.85%.
On 1-year performance, EMEQ leads with 109.85% vs 47.51% for SIVR. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SIVR has been the lower-risk option at 12.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 109.85% return vs 47.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.
EMEQ has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for SIVR.
EMEQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while SIVR is Silver. They also come from different issuers: Nomura and abrdn. Their fees differ too: 0.86% for EMEQ and 0.30% for SIVR.
EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMEQ и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор