PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEQ с NTSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMEQ с NTSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).

EMEQ и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и NTSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMEQ и NTSE

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		5.87%36.29%-2.49%

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у NTSE с доходностью 5.87%.

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSE

1 день
0.27%
1 месяц
-8.42%
С начала года
5.87%
6 месяцев
10.53%
1 год
37.29%
3 года*
15.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT
Часто сравнивают с NTSE:
NTSE с JPGL.LNTSE с VWONTSE с VOONTSE с SPYNTSE с VTINTSE с AVEMNTSE с IEMG

Сравнение комиссий EMEQ и NTSE

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Доходность на риск

EMEQ vs. NTSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c NTSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEQNTSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

1.84

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

2.48

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

2.64

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.73

10.21

+8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEQ vs. NTSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа NTSE равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и NTSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEQNTSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.84

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.15

+1.73

Корреляция

Корреляция между EMEQ и NTSE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и NTSE

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности NTSE в 3.13%

TTM20252024202320222021
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		3.13%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и NTSE

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и NTSE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMEQNTSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-42.84%

+22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-14.20%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.88%

-10.58%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-20.34%

+16.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.66%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и NTSE

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMEQNTSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

9.82%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.91%

15.30%

+8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.87%

20.34%

+9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

18.75%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

18.75%

+8.76%