PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEQ с NTSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEQ с NTSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) and NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura, while NTSE is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past year, EMEQ returned 154.82% vs 59.40% for NTSE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMEQ charges 0.86%/yr vs 0.38%/yr for NTSE.

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и NTSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 74.89%, что значительно выше, чем у NTSE с доходностью 30.29%.

EMEQ

1 день
-1.80%
1 месяц
16.61%
С начала года
74.89%
6 месяцев
86.91%
1 год
154.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSE

1 день
-1.31%
1 месяц
7.69%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.64%
1 год
59.40%
3 года*
24.55%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEQ и NTSE

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		74.89%69.78%-1.16%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		30.29%36.29%-2.49%

Correlation

The correlation between EMEQ and NTSE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.87

The correlation between EMEQ and NTSE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMEQ и NTSE

Секторы
EMEQ
NTSE

Технологии

56.6%
0.8%

Финансовые услуги

11.1%
2.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
2.2%

Энергетика

7.0%
0.1%

Промышленность

5.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

5.7%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
0.3%

Сырьевые материалы

1.8%
0.5%

Здравоохранение

1.0%
0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

EMEQ
56.6%
NTSE
0.8%

Финансовые услуги

EMEQ
11.1%
NTSE
2.1%

Потребительский циклический сектор

EMEQ
8.2%
NTSE
2.2%

Энергетика

EMEQ
7.0%
NTSE
0.1%

Промышленность

EMEQ
5.8%
NTSE
0.2%

Коммуникационные услуги

EMEQ
5.7%
NTSE
1.8%

Потребительский защитный сектор

EMEQ
2.9%
NTSE
0.3%

Сырьевые материалы

EMEQ
1.8%
NTSE
0.5%

Здравоохранение

EMEQ
1.0%
NTSE
0.2%

Недвижимость

EMEQ

-

NTSE
0.1%

Коммунальные услуги

EMEQ

-

NTSE
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EEMEMEQ с EMDMEMEQ с IEMGEMEQ с EWYEMEQ с EMXC
Часто сравнивают с NTSE:
NTSE с VWONTSE с JPGL.LNTSE с VOONTSE с SPYNTSE с VTINTSE с AVEMNTSE с IEMG

Доходность на риск

EMEQ vs. NTSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c NTSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEQNTSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.85
2.88

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.00
3.82

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.53

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.70

4.21

+4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.77

16.27

+18.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEQ vs. NTSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 4.85, что выше коэффициента Шарпа NTSE равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и NTSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEQNTSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85

2.88

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.87

0.37

+2.50

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и NTSE

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и NTSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEQNTSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-42.84%

+22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-14.20%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-2.47%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-19.72%

+15.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.66%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и NTSE

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEQNTSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.07%

9.12%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.60%

18.25%

+10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.17%

20.79%

+11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

19.26%

+10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.97%

19.24%

+10.73%

Сравнение комиссий EMEQ и NTSE

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и NTSE

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности NTSE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.58%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		2.54%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%

Часто задаваемые вопросы

EMEQ and NTSE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (15.07%) compared to NTSE (9.12%). In terms of maximum drawdown, EMEQ dropped -19.99% vs NTSE's -42.84%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 154.82% vs 59.40% for NTSE. On fees, NTSE is cheaper at 0.38% per year. On volatility, NTSE has been the lower-risk option at 9.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 154.82% return vs 59.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

NTSE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.58% for EMEQ.

EMEQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while NTSE is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Nomura and WisdomTree. Their fees differ too: 0.86% for EMEQ and 0.38% for NTSE.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEQ и NTSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор