Сравнение EMEQ с GSIMX
EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) and GSIMX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) are both funds - EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura, while GSIMX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past year, EMEQ returned 154.82% vs 11.66% for GSIMX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EMEQ charges 0.86%/yr vs 0.76%/yr for GSIMX.
Доходность
Сравнение доходности EMEQ и GSIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMEQ показывает доходность 74.89%, что значительно выше, чем у GSIMX с доходностью 5.38%.
EMEQ
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 74.89%
- 6 месяцев
- 86.91%
- 1 год
- 154.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIMX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMEQ и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 74.89% | 69.78% | -1.16% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 5.38% | 20.85% | -6.33% |
Correlation
The correlation between EMEQ and GSIMX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMEQ vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
EMEQ
GSIMX
Сравнение EMEQ c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMEQ | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.22 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.70 | 1.49 | +7.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.77 | 4.95 | +29.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMEQ | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85 | 1.21 | +3.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.87 | 0.81 | +2.06 |
Просадки
Сравнение просадок EMEQ и GSIMX
Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и GSIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMEQ | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -28.84% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.91% | -7.81% | -10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -4.67% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -4.82% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.35% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMEQ и GSIMX
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMEQ | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.07% | 2.93% | +12.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.60% | 7.95% | +20.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 9.69% | +22.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.97% | 14.36% | +15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.97% | 15.69% | +14.28% |
Сравнение комиссий EMEQ и GSIMX
EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMEQ и GSIMX
Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности GSIMX в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 1.58% | 2.76% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.86% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
EMEQ and GSIMX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMEQ has higher volatility (15.07%) compared to GSIMX (2.93%). In terms of maximum drawdown, EMEQ dropped -19.99% vs GSIMX's -28.84%.
EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMEQ и GSIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор