PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEQ с FEMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEQ с FEMR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) and FEMR (Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, EMEQ returned 154.82% vs 59.26% for FEMR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EMEQ charges 0.86%/yr vs 0.38%/yr for FEMR.

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и FEMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 74.89%, что значительно выше, чем у FEMR с доходностью 32.40%.

EMEQ

1 день
-1.80%
1 месяц
16.61%
С начала года
74.89%
6 месяцев
86.91%
1 год
154.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEMR

1 день
-1.71%
1 месяц
7.59%
С начала года
32.40%
6 месяцев
36.74%
1 год
59.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEQ и FEMR

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		74.89%69.78%-2.43%
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		32.40%35.27%-1.49%

Correlation

The correlation between EMEQ and FEMR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.89

The correlation between EMEQ and FEMR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EMDMEMEQ с EEMEMEQ с EWYEMEQ с IEMGEMEQ с EMXC
Часто сравнивают с FEMR:
FEMR с FFEMFEMR с VWOFEMR с IEMGFEMR с FTHFFEMR с EMDMFEMR с OAEMFEMR с VXUS

Доходность на риск

EMEQ vs. FEMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FEMR
Ранг доходности на риск FEMR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c FEMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEQFEMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.85
2.81

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.00
3.59

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.52

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.70

4.12

+4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.77

16.46

+18.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEQ vs. FEMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 4.85, что выше коэффициента Шарпа FEMR равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и FEMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEQFEMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85

2.81

+2.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.87

2.14

+0.74

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и FEMR

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что больше максимальной просадки FEMR в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и FEMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEQFEMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-15.58%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-14.47%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-2.12%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-2.31%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.61%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и FEMR

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEQFEMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.07%

8.80%

+6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.60%

18.63%

+9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.17%

21.25%

+10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

21.30%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.97%

21.30%

+8.67%

Сравнение комиссий EMEQ и FEMR

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FEMR в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и FEMR

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности FEMR в 1.42%

ПозицияTTM20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.58%2.76%0.84%
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		1.42%1.92%0.37%

Часто задаваемые вопросы

EMEQ and FEMR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (15.07%) compared to FEMR (8.80%). In terms of maximum drawdown, EMEQ dropped -19.99% vs FEMR's -15.58%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 154.82% vs 59.26% for FEMR. On fees, FEMR is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FEMR has been the lower-risk option at 8.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 154.82% return vs 59.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEMR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

EMEQ has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.42% for FEMR.

They also come from different issuers: Nomura and Fidelity. Their fees differ too: 0.86% for EMEQ and 0.38% for FEMR.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEQ и FEMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор