PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDV с VEXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDV с VEXC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMDV tracks the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMDV charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.

Доходность

Сравнение доходности EMDV и VEXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDV показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 20.48%.

EMDV

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.45%
3 года*
2.77%
5 лет*
-3.23%
10 лет*
2.53%

VEXC

1 день
0.23%
1 месяц
3.69%
С начала года
20.48%
6 месяцев
23.73%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDV и VEXC

2026 (YTD)2025
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		0.78%4.30%
VEXC
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF		20.48%4.80%

Correlation

The correlation between EMDV and VEXC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г.

0.77

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с EMBEMDV с DIVOEMDV с NOBLEMDV с BDVG
Часто сравнивают с VEXC:
VEXC с EMXCVEXC с VWOVEXC с VXUSVEXC с AVXCVEXC с FRDMVEXC с VEAVEXC с VOO

Доходность на риск

EMDV vs. VEXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VEXC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV c VEXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDVVEXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDV vs. VEXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDVVEXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

2.23

-2.02

Просадки

Сравнение просадок EMDV и VEXC

Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и VEXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDVVEXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.20%

-12.42%

-26.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.13%

-0.97%

-14.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-2.22%

-11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV и VEXC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDVVEXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

18.84%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

18.84%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

18.84%

-0.58%

Сравнение комиссий EMDV и VEXC

EMDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV и VEXC

Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VEXC в 0.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.42%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%
VEXC
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF		0.74%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMDV and VEXC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for EMDV.

EMDV has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.74% for VEXC.

EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for EMDV and 0.07% for VEXC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDV и VEXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор