PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMDV с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDV с EMIF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) and EMIF (iShares Emerging Markets Infrastructure ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMDV tracks the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index while EMIF tracks the S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMDV returned 1.91%/yr vs 1.47%/yr for EMIF. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMDV charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for EMIF.

Доходность

Сравнение доходности EMDV и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDV показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у EMIF с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции EMDV превзошли акции EMIF по среднегодовой доходности: 1.91% против 1.47% соответственно.

EMDV

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.68%
6 месяцев
-1.64%
С начала года
-1.41%
1 год
1.49%
3 года*
1.45%
5 лет*
-2.78%
10 лет*
1.91%

EMIF

1 день
-0.87%
1 месяц
-5.09%
6 месяцев
-3.37%
С начала года
-1.81%
1 год
12.23%
3 года*
9.22%
5 лет*
4.58%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDV и EMIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.41%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		-1.81%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%

Correlation

The correlation between EMDV and EMIF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2016 г.

0.65

The correlation between EMDV and EMIF has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMDV и EMIF

Секторы
EMDV
EMIF

Технологии

24.7%

-

Финансовые услуги

23.4%

-

Потребительский защитный сектор

15.8%

-

Коммунальные услуги

8.2%
38.7%

Здравоохранение

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

6.5%

-

Промышленность

5.9%
42.0%

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Энергетика

-

19.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

EMDV
24.7%
EMIF

-

Финансовые услуги

EMDV
23.4%
EMIF

-

Потребительский защитный сектор

EMDV
15.8%
EMIF

-

Коммунальные услуги

EMDV
8.2%
EMIF
38.7%

Здравоохранение

EMDV
7.7%
EMIF

-

Потребительский циклический сектор

EMDV
6.5%
EMIF

-

Промышленность

EMDV
5.9%
EMIF
42.0%

Коммуникационные услуги

EMDV
5.7%
EMIF

-

Сырьевые материалы

EMDV
2.1%
EMIF

-

Энергетика

EMDV

-

EMIF
19.3%

Недвижимость

EMDV

-

EMIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с EMBEMDV с BDVGEMDV с VGTEMDV с NOBL
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с IYKEMIF с VDCEMIF с JXIEMIF с BNEMIF с UTES

Доходность на риск

EMDV vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMDVEMIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
0.76

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
1.17

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

0.79

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

1.94

-1.43

EMDV vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа EMIF равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMDV и EMIF

Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, что меньше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и EMIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDVEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.20%

-48.02%

+8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-15.57%

+8.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.71%

-16.70%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.37%

-23.29%

-10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-48.02%

+8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.97%

-15.50%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-15.89%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

6.32%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV и EMIF

Текущая волатильность для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) составляет 2.94%, в то время как у iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что EMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDVEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.73%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

13.55%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

16.11%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

19.72%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

20.53%

-2.54%

Сравнение комиссий EMDV и EMIF

EMDV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV и EMIF

Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности EMIF в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		1.96%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%0.00%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.31%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Часто задаваемые вопросы

EMDV and EMIF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMIF has higher volatility (3.73%) compared to EMDV (2.94%). In terms of maximum drawdown, EMDV dropped -39.20% vs EMIF's -48.02%.

On 10-year performance, EMDV leads with 1.91% vs 1.47% for EMIF. On fees, EMDV is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EMDV has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMDV has performed better with a 1.91% return vs 1.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMDV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for EMIF.

EMIF has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.96% for EMDV.

EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index, while EMIF tracks S&P Emerging Markets Infrastructure Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.60% for EMDV and 0.75% for EMIF.

EMIF currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDV и EMIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор