Сравнение EMDL.L с JPEE.L
EMDL.L (SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF) and JPEE.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMDL.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while JPEE.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMDL.L returned 1.57%/yr vs 3.04%/yr for JPEE.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMDL.L charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for JPEE.L.
Доходность
Сравнение доходности EMDL.L и JPEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMDL.L торгуется в GBP, в то время как JPEE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPEE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMDL.L показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у JPEE.L с доходностью 2.18%.
EMDL.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 2.73%
JPEE.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMDL.L и JPEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | -0.66% | 7.85% | -1.25% | 3.50% | 0.26% | -7.31% | 0.02% | 8.55% | -0.27% | 0.37% |
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.14% | 6.06% | 7.50% | 4.43% | -8.96% | -0.44% | 1.97% | 11.44% | 0.06% | 1.56% |
Correlation
The correlation between EMDL.L and JPEE.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.63 |
The correlation between EMDL.L and JPEE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDL.L vs. JPEE.L — Ранг доходности на риск
EMDL.L
JPEE.L
Сравнение EMDL.L c JPEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMDL.L | JPEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.09 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 8.78 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMDL.L | JPEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.05 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.28 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок EMDL.L и JPEE.L
Максимальная просадка EMDL.L за все время составила -27.54%, что больше максимальной просадки JPEE.L в -19.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDL.L и JPEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDL.L | JPEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.54% | -19.75% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.91% | -4.03% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.91% | -8.89% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.41% | -14.29% | +5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | 0.00% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -7.47% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.42% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDL.L и JPEE.L
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что EMDL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDL.L | JPEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 1.81% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 4.39% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 6.08% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 8.90% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 10.20% | -1.13% |
Сравнение комиссий EMDL.L и JPEE.L
EMDL.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JPEE.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDL.L и JPEE.L
Дивидендная доходность EMDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, тогда как JPEE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 5.09% | 4.87% | 4.87% | 4.23% | 4.03% | 4.01% | 3.97% | 4.56% | 4.06% | 4.92% | 4.02% | 5.26% |
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMDL.L and JPEE.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPEE.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPEE.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for EMDL.L.
EMDL.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while JPEE.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.55% for EMDL.L and 0.45% for JPEE.L.
Подберите оптимальное распределение для EMDL.L и JPEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор