Сравнение EMDH.L с CESG.L
EMDH.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CESG.L (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc) are both exchange-traded funds - EMDH.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index, while CESG.L is a ESG fund actively managed by First Trust. EMDH.L is passively managed, while CESG.L is actively managed. Over the past 3 years, EMDH.L returned 3.93%/yr vs 8.70%/yr for CESG.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. EMDH.L charges 0.38%/yr vs 0.75%/yr for CESG.L.
Доходность
Сравнение доходности EMDH.L и CESG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMDH.L торгуется в GBp, в то время как CESG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CESG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMDH.L показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у CESG.L с доходностью 4.13%.
EMDH.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -2.00%
- С начала года
- -4.40%
- 1 год
- -0.73%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CESG.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 3.57%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMDH.L и CESG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMDH.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -4.40% | 7.78% | 5.38% | 5.73% | -12.44% | 0.25% |
CESG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc | 4.13% | 3.53% | 11.62% | 6.70% | -3.74% | 0.61% |
Correlation
The correlation between EMDH.L and CESG.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDH.L vs. CESG.L — Ранг доходности на риск
EMDH.L
CESG.L
Сравнение EMDH.L c CESG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMDH.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMDH.L | CESG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.11 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.82 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 2.06 | -2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMDH.L и CESG.L
Максимальная просадка EMDH.L за все время составила -18.65%, что больше максимальной просадки CESG.L в -11.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDH.L и CESG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDH.L | CESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.65% | -11.53% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -7.76% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.00% | -10.41% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -1.09% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -2.63% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 3.09% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDH.L и CESG.L
Текущая волатильность для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMDH.L) составляет 3.20%, в то время как у First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что EMDH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDH.L | CESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 4.24% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 8.93% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 10.67% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.41% | 11.91% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 11.82% | -6.41% |
Сравнение комиссий EMDH.L и CESG.L
EMDH.L берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CESG.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDH.L и CESG.L
Дивидендная доходность EMDH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как CESG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CESG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMDH.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.03% | 5.29% | 4.90% | 4.53% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
EMDH.L and CESG.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMDH.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMDH.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for CESG.L.
EMDH.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while CESG.L is ESG. They also come from different issuers: L&G and First Trust. Their fees differ too: 0.38% for EMDH.L and 0.75% for CESG.L.
Подберите оптимальное распределение для EMDH.L и CESG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор