PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMDH.L с EMCA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDH.L с EMCA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EMDH.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and EMCA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMDH.L tracks the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index while EMCA.L tracks the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMDH.L returned 3.93%/yr vs 5.71%/yr for EMCA.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EMDH.L charges 0.38%/yr vs 0.50%/yr for EMCA.L.

Доходность

Сравнение доходности EMDH.L и EMCA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMDH.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMDH.L торгуется в GBp, в то время как EMCA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMCA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMDH.L показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у EMCA.L с доходностью 1.64%.

EMDH.L

1 день
0.34%
1 месяц
-3.01%
6 месяцев
-2.00%
С начала года
-4.40%
1 год
-0.73%
3 года*
3.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMCA.L

1 день
0.02%
1 месяц
-1.66%
6 месяцев
0.46%
С начала года
1.64%
1 год
5.31%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDH.L и EMCA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EMDH.L
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		-4.40%7.78%5.38%5.73%-12.44%0.25%
EMCA.L
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.64%0.87%8.06%2.56%-1.64%-2.21%

Correlation

The correlation between EMDH.L and EMCA.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EMDH.L:
EMDH.L с AUCO.LEMDH.L с CBND.LEMDH.L с CNYB.LEMDH.L с CYGB.LEMDH.L с DRGN.LEMDH.L с EMAU.LEMDH.L с EMD5.L
Часто сравнивают с EMCA.L:
EMCA.L с CNYB.LEMCA.L с CYGB.LEMCA.L с EMD5.LEMCA.L с EMAU.LEMCA.L с EMLB.LEMCA.L с CNDX.LEMCA.L с CSP1.L

Доходность на риск

EMDH.L vs. EMCA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDH.L
Ранг доходности на риск EMDH.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDH.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDH.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDH.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDH.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDH.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
EMCA.L
Ранг доходности на риск EMCA.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCA.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCA.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCA.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDH.L c EMCA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMDH.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMDH.LEMCA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.76

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
1.12

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.13

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.09

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

3.11

-3.51

EMDH.L vs. EMCA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDH.L на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа EMCA.L равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDH.L и EMCA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMDH.L и EMCA.L

Максимальная просадка EMDH.L за все время составила -18.65%, что больше максимальной просадки EMCA.L в -16.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDH.L и EMCA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDH.LEMCA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.65%

-16.51%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-4.84%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.00%

-8.21%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-2.55%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-4.02%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.70%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDH.L и EMCA.L

L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMDH.L) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что EMDH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDH.LEMCA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.06%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

5.59%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17%

6.99%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.41%

8.46%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

10.82%

-5.41%

Сравнение комиссий EMDH.L и EMCA.L

EMDH.L берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EMCA.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDH.L и EMCA.L

Дивидендная доходность EMDH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как EMCA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
EMCA.L
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMDH.L
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		0.03%5.29%4.90%4.53%2.36%

Часто задаваемые вопросы

EMDH.L and EMCA.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMDH.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMDH.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for EMCA.L.

EMDH.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index, while EMCA.L tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.38% for EMDH.L and 0.50% for EMCA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDH.L и EMCA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор