Сравнение EMDH.L с CYGB.L
EMDH.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMDH.L tracks the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index while CYGB.L tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMDH.L returned 3.93%/yr vs 6.63%/yr for CYGB.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. EMDH.L charges 0.38%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности EMDH.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMDH.L торгуется в GBp, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMDH.L показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.44%.
EMDH.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -2.00%
- С начала года
- -4.40%
- 1 год
- -0.73%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CYGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMDH.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMDH.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -4.40% | 7.78% | 5.38% | 5.73% | -12.44% | 0.25% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.44% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 0.48% |
Correlation
The correlation between EMDH.L and CYGB.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDH.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
EMDH.L
CYGB.L
Сравнение EMDH.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMDH.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMDH.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 5.28 | -5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 12.15 | -12.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMDH.L и CYGB.L
Максимальная просадка EMDH.L за все время составила -18.65%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDH.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDH.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.65% | -1.56% | -17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -0.69% | -4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.00% | -1.56% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -0.17% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -0.24% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.29% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDH.L и CYGB.L
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMDH.L) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что EMDH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDH.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 0.59% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 2.24% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 2.72% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.41% | 2.38% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 2.33% | +3.08% |
Сравнение комиссий EMDH.L и CYGB.L
EMDH.L берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDH.L и CYGB.L
Дивидендная доходность EMDH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности CYGB.L в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% |
EMDH.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.03% | 5.29% | 4.90% | 4.53% | 2.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMDH.L and CYGB.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMDH.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMDH.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
EMDH.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.38% for EMDH.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для EMDH.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор