Сравнение EMDH.L с DRGN.L
EMDH.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and DRGN.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. EMDH.L is passively managed, while DRGN.L is actively managed. Over the past 3 years, EMDH.L returned 3.93%/yr vs 3.80%/yr for DRGN.L. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. EMDH.L charges 0.38%/yr vs 0.30%/yr for DRGN.L.
Доходность
Сравнение доходности EMDH.L и DRGN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMDH.L торгуется в GBp, в то время как DRGN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMDH.L показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у DRGN.L с доходностью 3.86%.
EMDH.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -2.00%
- С начала года
- -4.40%
- 1 год
- -0.73%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRGN.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 3.63%
- С начала года
- 3.86%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMDH.L и DRGN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMDH.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -4.40% | 7.78% | 5.38% | 5.73% | -12.44% | 0.25% |
DRGN.L L&G China CNY Bond UCITS ETF | 3.86% | -2.03% | 4.94% | -4.54% | 5.84% | -2.35% |
Correlation
The correlation between EMDH.L and DRGN.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | -0.18 |
The correlation between EMDH.L and DRGN.L shifts across timeframes, from -0.22 (3 years) to -0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDH.L vs. DRGN.L — Ранг доходности на риск
EMDH.L
DRGN.L
Сравнение EMDH.L c DRGN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMDH.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF (DRGN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMDH.L | DRGN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.73 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 5.61 | -6.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMDH.L и DRGN.L
Максимальная просадка EMDH.L за все время составила -18.65%, что больше максимальной просадки DRGN.L в -16.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDH.L и DRGN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDH.L | DRGN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.65% | -16.78% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -3.89% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.00% | -9.16% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -6.65% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -7.76% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.19% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDH.L и DRGN.L
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMDH.L) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с L&G China CNY Bond UCITS ETF (DRGN.L) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что EMDH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDH.L | DRGN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 1.28% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 5.18% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 6.45% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.41% | 7.54% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 7.51% | -2.10% |
Сравнение комиссий EMDH.L и DRGN.L
EMDH.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DRGN.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDH.L и DRGN.L
Дивидендная доходность EMDH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности DRGN.L в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN.L L&G China CNY Bond UCITS ETF | 0.71% | 1.94% | 2.31% | 2.45% | 2.77% | 1.43% |
EMDH.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.03% | 5.29% | 4.90% | 4.53% | 2.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMDH.L and DRGN.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRGN.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGN.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for EMDH.L.
They also come from different issuers: L&G and Legal & General. Their fees differ too: 0.38% for EMDH.L and 0.30% for DRGN.L.
Подберите оптимальное распределение для EMDH.L и DRGN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор