Сравнение EMDH.L с EMAU.L
EMDH.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and EMAU.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds from L&G tracking the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMDH.L returned 3.93%/yr vs 5.11%/yr for EMAU.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. EMDH.L charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for EMAU.L.
Доходность
Сравнение доходности EMDH.L и EMAU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMDH.L торгуется в GBp, в то время как EMAU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMAU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMDH.L показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у EMAU.L с доходностью 0.82%.
EMDH.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -2.00%
- С начала года
- -4.40%
- 1 год
- -0.73%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMAU.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -0.18%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMDH.L и EMAU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMDH.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -4.40% | 7.78% | 5.38% | 5.73% | -12.44% | 0.25% |
EMAU.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.82% | 0.36% | 7.52% | 1.50% | -0.80% | -2.32% |
Correlation
The correlation between EMDH.L and EMAU.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDH.L vs. EMAU.L — Ранг доходности на риск
EMDH.L
EMAU.L
Сравнение EMDH.L c EMAU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMDH.L) и L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMDH.L | EMAU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.90 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 2.36 | -2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMDH.L и EMAU.L
Максимальная просадка EMDH.L за все время составила -18.65%, что больше максимальной просадки EMAU.L в -12.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDH.L и EMAU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDH.L | EMAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.65% | -12.44% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -4.84% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.00% | -8.77% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -2.89% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -4.47% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.86% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDH.L и EMAU.L
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMDH.L) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что EMDH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMAU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDH.L | EMAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 2.23% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 5.39% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 6.68% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.41% | 8.44% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 8.44% | -3.03% |
Сравнение комиссий EMDH.L и EMAU.L
EMDH.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии EMAU.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDH.L и EMAU.L
Дивидендная доходность EMDH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как EMAU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMAU.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMDH.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.03% | 5.29% | 4.90% | 4.53% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
EMDH.L and EMAU.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMAU.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMAU.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for EMDH.L.
Both ETFs track J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. Their fees differ too: 0.38% for EMDH.L and 0.35% for EMAU.L.
Подберите оптимальное распределение для EMDH.L и EMAU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор